Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Mercado de capitais - Brasil"
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Ações de crescimento e valor no Brasil: um estudo dos retornos e determinantes da convergência do múltiplo P/B
2014-12-18Este trabalho busca compreender melhor as fontes de retorno de ações de valor e crescimento e os determinantes da convergência do indicador preço sobre valor patrimonial (P/B). Foram criados seis carteiras durante o período ... -
Betting against beta no mercado acionário brasileiro
2017-08-25In this paper, we present empirical evidence to investigate whether the propositions of the model of Frazzini and Pedersen (2014) apply to the Brazilian stock market. Using data from the year 2000 up to the first quarter ... -
Concentração de propriedade e a relação com desempenho financeiro e valor de mercado de empresas brasileiras
2016-12-14The Brazilian corporate governance model is characterized by a high concentration of ownership structure and control in the majority of the publicly traded companies, which makes the conflict between minorities and controlling ... -
Condições de mercado e taxa de entrada de investimentos de private equity e venture capital no Brasil
2019-02-11A indústria de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC) exerceu um papel extremamente relevante, nas últimas décadas, nos ciclos de crescimento de empresas em diversos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. ... -
Desempenho das ações de empresas após processos de fusões e aquisições: uma análise das transações ocorridas no Brasil
2019-08-12Este trabalho analisou o desempenho de curto e longo prazo das ações de empresas adquirentes após anúncios de fusões e aquisições ocorridos no Brasil no período de 1998 a 2016. Centenas de eventos foram avaliados para, em ... -
Desempenho de longo prazo de IPOs no Brasil: um estudo para o período de 2004 a 2015
2016-06-28This study seeks to evaluate the long-term performance of companies that go public in Brazil. The phenomena of (1) underpricing followed by (2) long-run underperformance have been widely documented. The focus of the study ... -
O desempenho de longo prazo dos IPOs no Brasil
2013-01-28Desde 2004, o movimento de abertura de capital das empresas brasileiras intensificou-se de forma atípica, sendo que o auge ocorreu em 2007, quando 64 companhias estrearam na bolsa de valores. Por meio da metodologia do ... -
Determinantes da remuneração de debêntures no mercado brasileiro
2012-01-31Este estudo teve por objetivo encontrar dentre as características das debêntures, como rating, prazo e tipo de emissão, quais são os determinantes da remuneração desses títulos privados no Brasil. Além disso, inserimos ... -
Determinantes dos spreads de emissão das debêntures no mercado brasileiro: o impacto das garantias
2019-08-02O objetivo deste trabalho foi o de analisar os determinantes da taxa de remuneração das debêntures no mercado brasileiro com ênfase no impacto das garantias. As garantias são inseridas nas emissões de debêntures como uma ... -
O efeito spillover do retorno e da volatilidade entre os setores do mercado de capitais brasileiro
2020-08-10A globalização possibilitou maior integração entre as economias mundiais em virtude do fortalecimento de suas relações comerciais, bem como uma maior exposição aos choques externos. No Brasil, desde a crise financeira de ... -
O endividamento direto e o spread bancário ao longo dos ciclos econômicos: o caso das firmas brasileiras e a crise de 2009
2014-12-19A concessão de crédito bancário demanda esforço do agente credor que se dedica de forma ativa na obtenção de informações relativas à firma, até então não disponíveis ao público. Dado o hold up power do banco detentor de ... -
Estilo e agrupamento de fundos: um estudo aplicado aos fundos multimercados brasileiros
2015-01-26An efficient classification helps the applicator to make better decisions, in In Brazil , there are two widely used classification systems, the CVM and ANBIMA , however both have borders with subjective categories , that ... -
Estratégias de investimentos em ações por meio de indicadores quantitativos no mercado brasileiro
2018-09-27O objetivo deste trabalho é examinar quais indicadores levaram a retornos excedentes no mercado brasileiro durante o período de 31 de março de 2000 a 31 de março de 2018, através das carteiras de ações construídas anualmente ... -
Estudo da lucratividade de modelos de análise técnica no mercado de câmbio brasileiro
2009-01-16Este trabalho estuda a lucratividade dos modelos de Análise Técnica no mercado de câmbio brasileiro. Utilizando a metodologia de White (2000) para testar 1712 regras geradas a partir de quatro modelos de Análise Técnica ... -
Estudo exploratório sobre a liquidez das debêntures no mercado secundário brasileiro: medidas diretas de liquidez e características dos títulos e emissores
2021-04-29As debêntures são um importante instrumento para as empresas captarem recursos para o médio e longo prazo e representam a maior parte das emissões no mercado de capitais brasileiro. As empresas captam recursos no mercado ... -
Expectativa do retorno da classe de renda variável no Brasil
2015-02-03This work seeks to find out which model (CAPM and Grinold and Kroner) is the best to estimate the return of the Bovespa index, ex-ante. The full index was not used, but a simplified version of the index using the top 25 ... -
Expoente de Hurst e sua eficácia em estratégias de pairs trading intradiário no mercado brasileiro
2019-08-26Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ... -
Governança corporativa no Brasil: análise do custo de capital próprio em um ambiente com assimetria de informação
2012-08-23The stock exchange called BM&FBOVESPA created special stock listing segments in December of year 2000, which impose stricter rules than the legal framework, regarding the disclosure of financial information and the improvement ... -
Home bias no mercado de capitais brasileiro: um estudo sobre a custódia de investidores em ações
2015-11-12This paper presents an analysis of the concentration of the portfolio of Brazilian in-vestors in shares of companies that they work in order to observe whether the Home Bias applied to the sample. Our study was conducted ... -
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
2016-08-23This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
