Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Markov, Processos de"
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Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
2012-12-18Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, ... -
Mudanças de regimes na função de reação do Banco Central do Brasil: uma abordagem utilizando markov regime switching
2015The goal of this paper is to identify the occurrence, duration and transition probabilities of different monetary policy regimes in Brazil since the implementation of the inflation-targeting regime in 1999. To estimate the ...
