Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Métodos de espaço de estados"
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Análise da curva de juros real e nominal: evolução e decomposição de seus fatores ao longo do tempo
2020-01-31O objetivo deste trabalho ´e entender o comportamento das curvas de juros nominal e real no Brasil ao longo dos ´ultimos anos. Curvas de juros s˜ao usualmente descritas atrav´es de fatores latentes, portanto, ser´a proposto ... -
Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro
2013-08-27Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto ... -
Modelo dinâmico de Nelson Siegel e política econômica
2018-08-16Esse trabalho apresenta análise combinada entre a macroeconomia e a estrutura a termo das taxas de juros, através de duas modelagens distintas. Primeiramente, utiliza-se o modelo Novo Keynesiano de pequeno porte, que é ... -
Modelo Nelson-Siegel dinâmico da estrutura a termo da taxa de juros com fatores exógenos macroeconômicos: uma aplicação ao mercado brasileiro
2014-08-11The traditional representation of the term structure of interest rates in three latent factors (level, slope and curvature) had its original formulation developed by Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel in 1987. Since ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ...
