Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Método de Monte Carlo"
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Abolição dos sistemas de cotas de produção de açúcar da União Europeia e os efeitos no setor agrícola
2016-02-04Este trabalho tem como proposta avaliar os impactos de médio e longo prazo da remoção da política de incentivo à produção de açúcar de beterraba na União Europeia (UE) sobre o mercado deste bem, assim como permitirá verificar ... -
Apreçamento de opção implícita de resgate de um CDB flutuante atrelado ao CDI após o período de carência
2011-10-24O funcionamento dos bancos comerciais implica no sucesso de suas estratégias de captação de depósitos a prazo. O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um dos instrumentos mais utilizados para este fim. 95% dos CDBs são ... -
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
2013-01-18Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira ... -
Impacto no apreçamento de derivativo pelo conhecimento prévio do calendário de divulgação de resultados
2015-08From the study of an econometric work about the impact of information on the return of an asset, we proposed a simplification of the model in order to analyze an specific event with well-defined schedule, quarterly financial ... -
Precificação de derivativos de taxa de juros utilizando o modelo HJM multifatorial com estrutura de volatilidade não paramétrica
2013-08-23Com o objetivo de precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, este trabalho foca na implementação do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) em sua forma discreta e multifatorial através de uma abordagem ... -
Reservas internacionais e dívida soberana: uma análise de simulação sob a ótica da sustentabilidade da dívida
2015-01-27Este trabalho analisa, sob a ótica da sustentabilidade da dívida, os efeitos de se manter um elevado nível de reservas internacionais juntamente com um elevado estoque de dívida pública. Busca-se o nível ótimo de reservas ...
