Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Investimentos - Administração"
Now showing items 1-20 of 35
-
Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?
2009-01-20A fim de auxiliar os investidores na compreensão da exposição a risco de seu portfólio, este texto estuda os impactos das mudanças não antecipadas dos fatores econômicos em ações com características específicas (alto fluxo ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
2018-12-14O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
2011-05-25Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das ... -
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
2019-08-19Com o objetivo de analisar uma estratégia de alocação de ativos capaz de garantir a cobertura do passivo requerido por uma seguradora que atua no ramo de automóvel, o presente trabalho se utiliza do modelo de otimização ... -
Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman
2021-09-15Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ... -
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Analysis of hedge fund replication products
2016-09-26Hedge fund replication has generated significant academic interest and received increased attention from a broad base of investors. This is mainly driven by its competitive after-fee returns along with its superior liquidity, ... -
Análise da alocação de ativos para carteiras de planos tradicionais em entidades abertas de previdência complementar
2007-02-14In this dissertation we discussed the recent growth of the private pension market in Brazil and its key drivers. We are focused in the so called 'planos tradicionais' with guaranteed minimum returns and profit-sharing ... -
Análise do posicionamento dos gestores de fundos multimercado brasileiros
2019-08-14Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram ... -
Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018
2019-02-07O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ... -
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
2017-08-21A construção de portfólios, ou seja, a definição da composição de uma carteira de ativos, é abordada, nesse trabalho, pela ótica da alocação baseada em contribuições do risco, medida via volatilidade, aplicada a uma carteira ... -
Aspectos a serem considerados na alocação de ativos para investidores de longo prazo
2006-01-11O trabalho ora apresentado busca abordar os principais aspectos envolvidos na escolha de carteira de ativos para investidores de longo prazo. Tais aspectos, selecionados com base em instrumental teórico, são ilustrados por ... -
O capital humano do gestor é fator determinante no desempenho dos fundos de investimento multimercado
2019-12-06A literatura acadêmica desenvolvida por Schultz (1964) afirma que a qualificação e o aperfeiçoamento da população, advindos do investimento em capital humano – educação –, elevariam a produtividade, as habilidades, ... -
Condições de mercado e taxa de entrada de investimentos de private equity e venture capital no Brasil
2019-02-11A indústria de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC) exerceu um papel extremamente relevante, nas últimas décadas, nos ciclos de crescimento de empresas em diversos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Conteúdo informacional de insider trades: evidência empírica de retornos anormais
2021-03-26Este estudo avalia a capacidade de agentes externos obterem retornos anormais através de uma carteira construída lendo sinais de negociações de agentes internos. Nós utilizamos a métrica do NPR (net purchase ratio) para ... -
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
2013-02-04Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ... -
Determinantes da rentabilidade dos fundos de investimento imobiliário no Brasil
2012-12-12Esta dissertação busca identificar as características indicativas de desempenho superior de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) com quotas negociadas em bolsa. Desta maneira visa subsidiar um investidor leigo de quais ... -
Diversificação internacional no contexto brasileiro
2013-07-30Este trabalho contribui a discussão de diversificação internacional no contexto de investidores brasileiros com referência na moeda local (Reais). O trabalho testa as seguintes hipóteses: (1) se a adição de ativos ... -
A eficiência da precificação e os erros de aderência dos exchange traded funds do mercado brasileiro
2011-08-17O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da precificação e os erros de aderência dos Exchange Traded Funds (ETFs), conhecidos no mercado de capitais como fundos de investimentos abertos listados e comercializados ...
