Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Inflação - Brasil"
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Análise do impacto dos preços das commodities sobre a inflação no Brasil
2014-02-05A literatura mostra que os países cujas economias dependem das exportações de commodities possuem um menor repasse de uma alta do preço das commodities sobre a inflação. Este menor repasse aos preços ocorre uma vez que o ... -
Análise dos efeitos da política monetária sobre a persistência inflacionária no Brasil
2015-02-10This work aims to analyze the relationship between monetary policy and inflation persistence in recent years, after the introduction of the inflation targeting regime in Brazil. Through a simplified new-Keynesian model, ... -
Análise em tempo real de comportamento explosivo em preços no Brasil
2013-02-04O objetivo deste trabalho é determinar a existência de comportamento explosivo em preços no mercado brasileiro e identificar quando essas explosões ocorreram. Para tanto, foi utilizada uma nova metodologia recursiva de ... -
Desagregação e seleção de modelos na projeção da inflação brasileira de 2005 a 2019
2021-05-14A projeção da inflação, de grande importância para agentes financeiros, autoridades monetárias e da sociedade em geral, traz, dentre outros, dois pontos de interesse a serem abordados. Primeiramente, a utilização de grande ... -
Os determinantes macroeconômicos da estrutura a termo das expectativas de inflação no Brasil
2014-01-28Este trabalho visa analisar a dinâmica das expectativas de inflação em função das condições macroeconômicas. Para tal, extraímos as curvas de inflação implícita na curva de títulos públicos pré-fixados e estimamos um modelo ... -
A estrutura a termo da taxa de juros no Brasil: testando relações de codependência de ordem zero
2011-08-18This paper tests for zero order codependence of spreads derived from the Brazilian term structure of interest rate. The goal is to analyze the existence of linear combinations of the spreads that result in a contemporaneous ... -
A estrutura a termo das taxas de juro e a trajetória futura de inflação e atividade econômica: um estudo sobre o caso brasileiro
2007-02-13O objetivo deste trabalho é examinar a hipótese de que a estrutura a termo das taxas de juros é um bom indicador antecedente das trajetórias futuras da inflação e da atividade econômica, especificamente para o caso brasileiro, ... -
A formação da expectativa inflacionária no regime monetário de metas de inflação e a credibilidade do Banco Central do Brasil
2006-02-23A monografia tem como objetivo analisar e tentar mensurar a Credibilidade do Banco Central do Brasil através da formação das expectativas inflacionárias dos agentes no regime monetário de metas de inflação. A credibilidade ... -
O impacto de choques inflacionários na estrutura a termo de taxas de juros
2013-02-05O presente trabalho analisa o impacto de surpresas inflacionárias, definidas como a diferença entre inflação esperada e inflação efetiva, sobre as variações na expectativa dos agentes em relação à política monetária, medida ... -
Inflação de serviços no Brasil: pressão de demanda ou de custos?
2013-11-29A persistência da inflação de serviços no Brasil entre 2005 e 2013, e forte alteração do preço relativo entre preços de serviços e preços de comercializáveis coincidiu temporalmente com forte aumento da renda nominal da ... -
Inflação futura: uma análise comparativa entre as expectativas do focus e as inflações implícitas nos títulos públicos
2011-06-30As expectativas de inflação medidas pelos agentes passaram a ser fundamentais após a implantação do regime de metas inflacionárias pelo Banco Central. Este trabalho procura verificar o poder preditivo da inflação estimada ... -
Instabilidade na credibilidade do Banco Central Brasileiro: avaliação por meio de dados de alta frequência
2012-07-18The incipient rise in future inflation expectations combined with the Brazilian government pursue of lower nominal rates and the higher degree of intervention via conventional and unconventional actions in the economic ... -
Medidas de núcleo de inflação no Brasil e a tendência de longo prazo nos preços: uma abordagem sobre decomposição de séries de tempo
2016-08-10The purpose of this study is to verify if the measures of core inflation calculated by Brazil ́s Central Bank are able to capture the trend in prices when there are movements and are therefore, good indicators for driving ... -
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
2019-08-21O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ... -
Modelos robustos de previsão de inflação
2019-08-16Esse estudo tem como objetivo avaliar diferentes modelos para a previsão do índice de inflação nacional (IPCA) empregando modelos de seleção automática de variáveis e diferentes grupos de variáveis com as informações ... -
Mudanças de regimes na função de reação do Banco Central do Brasil: uma abordagem utilizando markov regime switching
2015The goal of this paper is to identify the occurrence, duration and transition probabilities of different monetary policy regimes in Brazil since the implementation of the inflation-targeting regime in 1999. To estimate the ... -
Núcleos de inflação no Brasil e poder preditivo da inflação total
2013-02-05Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para ... -
O poder preditivo da estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem com indicadores não lineares
2013-07-03Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de ... -
A política monetária sob o regime de metas de inflação: uma análise com Time Varying Structural VAR
2010-02-09O trabalho analisa a evolução da política monetária desde a implementação do regime de metas de inflação no período de 1999 a 2009 com o intuito de avaliar se há diferenças na condução de política monetária entre as gestões ... -
O prêmio de inflação e a incerteza dos agentes econômicos
2015O prêmio de inflação é calculado pela diferença entre a inflação implícita (diferença entre a taxa de juro nominal e a taxa de juro real encontrada nos títulos públicos) e a projeção de inflação dos agentes econômicos. A ...
