Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Inadimplência (Finanças)"
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Administração ativa de portfólio de crédito: uma revisão dos principais conceitos para uma implementação efetiva em bancos comerciais
2006This work is about the main issues of active credit portfolio management in commercial banks, which are abandoning the more traditional approach of credit management in favor of this new one. First, the paper presents a ... -
Análise empírica da relação entre a taxa de desemprego e a inadimplência
2015-08-18Dentro de um cenário de recessão econômica é razoável existir uma preocupação maior com o risco de crédito. Algumas variáveis macroeconômicas, como taxa de desemprego, taxa de juros e inflação, são apontadas como responsáveis ... -
Avaliação do impacto da lei de aviso recebimento sobre o mercado de crédito
2016-02-16In Brazil, many credit bureaus have the role of providing the exchange of default information of consumers to the financial market. Such an exchange benefits banks and financial instituitions by reducing information asymmetry ... -
Avaliação para adequação de capital em risco de crédito sob um modelo de teste de estresse: uma abordagem objetiva
2012-08-30The present work aims to propose a methodology for Stress Testing and hence calculation of additional capital buffer in credit risk, as required by the Committee on Banking Supervision. The methodology consists in using ... -
Cartões de crédito e atraso estratégico: a influência do limite disponível
2021-04-29Em cenário de recessão econômica, governos fazem intervenções através de políticas fiscais e monetárias com o objetivo de minimizar os impactos no bem-estar de seus cidadãos. Muitas destas políticas são voltadas para o ... -
O comportamento inadimplente merece outra chance? Um estudo sobre a reincidência do default em empresas de varejo brasileiras
2017-02-14The main objective of this study is to evaluate the propensity for the recurrence of default in the Brazilian retail companies’ credit market and to understand the main reasons that affect this propensity. For this purpose, ... -
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25The objective of this work is to propose a methodology to estimate the credit’s portfolio default rate from macroeconomic variables, using a multiple linear regression model. Thereby it is possible to assess the impact of ... -
Impactos da regulamentação do pagamento mínimo de cartões de crédito no mercado brasileiro
2015-02-09No Brasil, até junho de 2011, cada banco emissor de cartões de crédito estipulava, por critérios próprios, o percentual mínimo da fatura que deveria ser pago pelo cliente. A partir de julho daquele mesmo ano, o Banco Central ... -
Inadimplência em contratos imobiliários: uma abordagem estatística
2019-08-09O estudo tem como objetivo analisar o impacto das variáveis de perfil de cliente e de parâmetros da operação na inadimplência de contratos de financiamento imobiliário. Para as análises foram utilizados os modelos de Mínimos ... -
A influência da lei de falência no spread bancário
2010-02-26Este trabalho tem como objetivo estudar, dentro da agenda de reformas microeconômicas, quais as influências que uma lei, especialmente a lei de falências, pode gerar na economia. Uma vez que o Brasil havia atravessado ... -
Modelagem macroeconométrica de risco de crédito para FIDCs multissetoriais padronizados
2020-06-23O considerável crescimento recente do mercado de securitização no Brasil e sua importância para o financiamento do setor privado da economia, em especial de micro, pequenas e médias empresas, define os Fundos de Investimentos ... -
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
2014-02-05O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ... -
Modelo de previsão de entrada em recuperação judicial
2017-12-08A crise observada na economia brasileira nos últimos anos chamou atenção para o direcionamento de crédito dos bancos e instituições financeiras, que reduziram o volume disponível para financiamento de curto e longo prazo ... -
Modelo dinâmico de crédito utilizando análise de sobrevivência
2014-08-06Dado a importância da gestão de risco associada às operações de crédito, modelos estatísticos que avaliam o risco de inadimplência tornaram-se fundamentais na mensuração do risco associado a um cliente. Neste contexto, foi ... -
Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM
2013-02-04O objetivo do presente trabalho é utilizar modelos econométricos de séries de tempo para previsão do comportamento da inadimplência agregada utilizando um conjunto amplo de informação, através dos métodos FAVAR (Factor-Augmented ... -
Probabilidade de default implícita: uma aplicação do modelo KMV para estimar a probabilidade de default de um grupo de firmas
2019-08-21O risco de crédito é o risco associado a uma perda econômica decorrente de uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais. O evento de não honrar com uma obrigação contratual de pagamento é denominado default ... -
Renegociação de dívidas e moral hazard: uma análise do efeito da política de descontos no pagamento de dívidas de cartões de crédito
2015-02-09Brazil has been experiencing an increase in demand for credit cards, especially in the lower economic classes. However, the population of lower income and less qualified represents greater risks to the operation, this fact ... -
Variáveis discriminantes para inferência da insolvência de empresas brasileiras: um estudo para o período de 2008 a 2016
2016-06-28This study aimed to determine if accounting and governance indicators are relevant to foresee the stages of financial stress of companies by using a logistic regression. With the formation of two samples was possible to ...
