Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Fundos de investimento - Brasil"
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Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Análise da eficiência do mercado de fundos imobiliários brasileiro: um comparativo entre as eficiências dos índices IFIX e IBOVESPA
2021-07-02O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do mercado de fundos imobiliários no Brasil, representado pelo IFIX, fazendo um comparativo com a eficiência do mercado de ações tradicionais, representado pelo ... -
Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a agosto/2007
2008-02-13This dissertation analyses the performance and features of some of the current Brazilian funds of funds, called multimanagers, as well as the performance of funds of funds as a result of the simulation of Brazilian funds ... -
Análise de persistência de performance de fundos multimercados macro no Brasil
2018-12-06Este trabalho busca verificar se os fundos multimercados macro no Brasil exibem persistência de performance. A amostra utilizada contou inicialmente com 13258 fundos, mas após utilização de filtros quantitativos e qualitativos, ... -
Análise do impacto do anúncio da nova tributação dos fundos de condomínio fechado
2019-02-04A tributação dos fundos de investimentos no Brasil possui características peculiares, sendo a principal delas a tributação conhecida como “come-cotas”, na qual duas vezes ao ano os fundos de investimento de condomínio ... -
Análise do posicionamento dos gestores de fundos multimercado brasileiros
2019-08-14Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram ... -
Best ideas: avaliação do desempenho de portfólios de ações de alta convicção no mercado brasileiro
2017-12-18This paper searches for evidences that equity portfolio managers hold in their portfolios a finite number of stocks able to generate alpha. Theoretical portfolios are built from the best ideas identified in 2.201 Brazilian ... -
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
2009-02-03O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de ... -
Desempenho dos anos iniciais dos fundos multimercados e de ações brasileiros de 2003 a 2013
2015-01-26Este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento dos retornos de fundos de investimento nos seus primeiros anos de existência. Para isso, são comparados os primeiros anos com os segundos e os primeiros e segundos ... -
Desempenho dos fundos de investimento de ações brasileiro: um estudo do período de 2000 a 2014
2014-10-29The primary objective of this work is to answer if Brazilian equity funds were capable of creating value, as measured by Jensen’s alpha, during the selected period. After that it tried to identify the significate factors ... -
Desempenho e captação: um estudo do comportamento de diferentes segmentos de investidores no mercado brasileiro de fundos de investimento
2015Neste trabalho foi estudada a relação entre o desempenho passado e a captação em fundos de investimento no Brasil. A partir de informações contidas em uma base de dados disponibilizada por uma gestora de recursos local e ... -
Determinantes da remuneração do spread de certificados de recebíveis imobiliários no mercado brasileiro
2016-02-02Este estudo tem por objetivo identificar as principais variáveis que afetam o spread de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no mercado nacional no momento da emissão do título. Dentre as principais variáveis ... -
Efeito retrovisor sobre fundos de investimentos: análise do return chasing behavior
2021-09-17Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico ... -
Eleições presidenciais no Brasil e comportamento de fundos de investimento em ações entre 2010 e 2017
2018-12-06Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. ... -
Estilo e agrupamento de fundos: um estudo aplicado aos fundos multimercados brasileiros
2015-01-26An efficient classification helps the applicator to make better decisions, in In Brazil , there are two widely used classification systems, the CVM and ANBIMA , however both have borders with subjective categories , that ... -
Um estudo comparativo estrutural entre fundos de investimentos de impacto no mercado brasileiro e em mercados desenvolvidos: alternativas para o crescimento do setor no Brasil
2019-08-14Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, especialmente no que se refere a Governança, Transparência ... -
Um estudo sobre os determinantes dos fluxos de aplicação e resgate de fundos de varejo na indústria brasileira
2019-01-28O objetivo do estudo foi analisar os determinantes de aplicações e de resgates de fundos classificados como varejo nas classes Renda Fixa, Multimercados e Ações. Analisou-se o fluxo diário de janeiro de 2010 a junho de ... -
Evidência do efeito manada em fundos de renda variável na indústria de fundos brasileira
2014-08-08This present study seeks to identify and quantify herding behavior in actively managed equity funds in the Brazillian financial market. Therefore, we used the LSV herd measure, first proposed by Lakonishok et al (1992). ... -
É possível clonar fundos de investimento?
2013-01-31Esse estudo foi motivado pela falta de bons fundos de investimento multimercado abertos para captação no Brasil e tem como objetivo analisar a viabilidade de utilizar a análise de estilo baseada em retorno para clonar ... -
Fundos de investimento imobiliário e suas caracteristicas de hedge contra inflação no Brasil
2015-02-05Este trabalho tem por objetivo verificar a relação entre a inflação e o retorno dos fundos de investimento imobiliário no Brasil, uma vez que é amplamente difundida a crença de que imóveis tem seu valor corrigido pela ...
