Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Estatística não paramétrica"

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Características da estrutura a termo das taxas de juros em economias desenvolvidas e emergentes

Nehmi, Ulisses Duarte
2017-12-15

Muitos estudos sobre a Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) focam na análise de um único país, geralmente uma economia desenvolvida. São raros os estudos que avaliam as características das curvas de juros para um ...
Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1)

Diaz, José Ignacio Valencia
2013-08-26

Modelos de predição baseados em estimações não-paramétricas continuam em desenvolvimento e têm permeado a comunidade quantitativa. Sua principal característica é que não consideram a priori distribuições de probabilidade ...