Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Engenharia financeira"
Now showing items 1-6 of 6
-
Aplicação de machine learning na pré-seleção de ativos para portfólios de investimento
2021Este trabalho buscou avaliar o impacto de técnicas de Machine Learning junto a estratégias de momento na pré-seleção de ativos financeiros para portfólios de investimentos no mercado brasileiro. Foram utilizados modelos ... -
Expoente de Hurst e sua eficácia em estratégias de pairs trading intradiário no mercado brasileiro
2019-08-26Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ... -
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
2019-08-16Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ... -
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
2021-12The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ... -
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
2021-11-30The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ... -
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
2020-10-20In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ...
