Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Custos de transação"
Itens para a visualização no momento 1-5 of 5
-
Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático
2014-07-27Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito de Hedging Estático, no apreçamento de um portfólio ... -
Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa
2013-01-18Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira ... -
Uma extensão do Framework de Almgren-Chriss para execução ótima de transações usando aprendizado de máquina
2020-11-19Este trabalho busca explorar o uso do aprendizado por reforço como uma forma de melhorar uma solução analítica para o problema de liquidação ótima. Dado um determinado volume de liquidação a ser executado com um horizonte ... -
Formador de mercado e seu impacto nos custos de transação no mercado de ações brasileiro
2013-08-21O trabalho tem por objetivo validar a influência dos formadores de mercado de ações sobre a liquidez, uma proxy capaz de medir os custos de transação no mercado secundário de ações. O desafio de medir corretamente a liquidez ... -
The growing importance of the ETF industry: the pros and cons of passive management
2015O objectivo deste projecto é a comparação entre os prós e contras de gestão passiva e ativa através da realização de um estudo estatístico de várias estratégias através dos Exchange-Traded Funds. Em particular, a análise ...
