Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Bolsa de Valores de São Paulo - Índices"
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Análise em tempo real de comportamento explosivo em preços no Brasil
2013-02-04O objetivo deste trabalho é determinar a existência de comportamento explosivo em preços no mercado brasileiro e identificar quando essas explosões ocorreram. Para tanto, foi utilizada uma nova metodologia recursiva de ... -
Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018
2019-02-07O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ... -
O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural
2012-01-31The main purpose of this study is to determine the impact of questionable governance practices on Agrenco´s management, listed under BDR program, over the returns of other companies with the same structure. Previous papers ... -
Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
2011-02-11Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de ... -
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico
2011-02-02Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ... -
Oferta inicial pública e ofertas subsequentes, performance a longo prazo: evidências do mercado de ofertas do Brasil
2017-12-18O trabalho estuda os determinantes da performance a longo prazo de ativos após seus lançamentos de ação na B3 entre 2004 a 2014 utilizando a metodologia do BHAR, Buy-and-Hold Abnormal Returns, ajustado pelo IBOVESPA no ... -
Performance de ações em eventos de rebalanceamento de índice: evidência do mercado acionário brasileiro
2021-04-20A revisão de índices acionários é um informacional neutro, com regras objetivas de inclusão e exclusão de seus participantes, porém costuma afetar os retornos e a liquidez das ações objeto do rebalanceamento. Este trabalho ... -
Portfólios ponderados pelo risco: uma abordagem para a alocação de carteiras
2016-01-20This study investigates the performance of an investment portfolio constructed with equal contributions of risky assets to total portfolio risk (risk parity), using a sample of daily closing prices of 27 shares traded in ...
