Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Aprendizado do computador"
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Aplicação de machine learning na pré-seleção de ativos para portfólios de investimento
2021Este trabalho buscou avaliar o impacto de técnicas de Machine Learning junto a estratégias de momento na pré-seleção de ativos financeiros para portfólios de investimentos no mercado brasileiro. Foram utilizados modelos ... -
Busca por valor em notícias e fatos relevantes utilizando-se de redes neurais e aprendizado profundo
2019-01-28A busca por estratégias de investimento que geram retornos anormais é uma das linhas de pesquisa mais investigadas em finanças. Com o nascimento de novas técnicas, faz-se necessário buscar novas formas de incorporá-las aos ... -
Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals
2019-07-05Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ... -
Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço
2017-08-24O presente estudo propõe o uso de um modelo de aprendizagem por reforço para derivar uma estratégia de trading em taxa de juros diretamente de dados históricos de alta frequência do livro de ofertas. Nenhuma suposição sobre ... -
Efeito crowding-out no Brasil
2020-06-30Este trabalho buscou identificar se os investimentos públicos são importantes para explicar os investimentos privados e, a partir daí, verificar a existência dos efeitos crowding-in ou crowding-out entre o investimento ... -
Evaluating Google Trends data to the task of predicting stock returns
2021-08-06The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ... -
Uma extensão do Framework de Almgren-Chriss para execução ótima de transações usando aprendizado de máquina
2020-11-19Este trabalho busca explorar o uso do aprendizado por reforço como uma forma de melhorar uma solução analítica para o problema de liquidação ótima. Dado um determinado volume de liquidação a ser executado com um horizonte ... -
A Factor Augmented Vector Autoregressive model and a Stacked De-noising Auto-encoders forecast combination to predict the price of oil
2019-01-24A dissertação a seguir tem como objetivo mostrar os benefícios de uma combinação de previsão entre uma metodo econométrico e um de Deep Learning. De um lado, um Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) com identificação ... -
Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
2020-05-26O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ... -
Modelos para detecção de fraudes utilizando técnicas de aprendizado de máquina
2018-02-12Devido à massificação da concessão do crédito no Brasil, proporcionada principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, o combate a fraudes tornou-se imprescindível no âmbito das instituições financeiras, pois mesmo com ... -
Painting the black box white: a fundamentalist-based trading strategy using interpretable trees
2020-06-16Difficulty understanding how a black box model makes predictions has undermined machine learning’s success in financial markets, according to a recent article from Bloomberg (2019b). Our work shows how model-agnostic methods ... -
O poder da palavra: aplicação da modelagem de tópicos na construção de indicadores econômicos
2019-06-24Dados textuais, como notícias de jornais, contêm informações econômicas relevantes, sendo importante na formação das expectativas dos agentes econômicos. Essas informações, se devidamente quantificadas, podem ser eficazes ... -
Predição de default de empresas: técnicas de machine learning em dados desbalanceados
2020-11-11Given the importance of credit risk management for the banking sector, probability of default models have become fundamental. In this context, with the advances in the volume of information from customers and the computational ... -
Previsão de tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo utilizando o Random Forest
2019-08-22Este trabalho tem como objetivo prever a tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo, utilizando o algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado Random Forest. Para executar esta tarefa, recorre-se ao ... -
Previsibilidade no mercado acionário utilizando machine learning
2019-08-09Este trabalho busca verificar a existência de previsibilidade no mercado acionário brasileiro. Para fazer a análise foi utilizado o índice IBRX e 40 fatores de risco para cada empresa que compõem o índice. Os fatores de ...
