Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Análise de séries temporais"

Comparando métodos para previsão de lucro de empresas de consumo listadas na Bolsa de Valores B3

Tsunomachi, William
2019-08-20

O lucro é uma das mensurações mais importantes na análise das empresas. Entretanto, prever o lucro torna-se difícil, uma vez que as empresas podem mudar sua linha de negócio, fundir ou adquirir outras empresas. As empresas ...

Dinamicity and unpredictability of emerging markets: an implementation of Goetzamnn and Jorion (1999)

Toto, Stefano
2015-02-27

This research is to be considered as an implementation of Goetzmann and Jorion (1999). In order to provide a more realistic scenario, we have implemented a Garch (1,1) approach for the residuals of returns and a multifactor ...

Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro

Pereira, Marcos Henrique Rios
2013-08-27

Esta dissertação pretende discutir a provisão de sinistros do tipo IBNR, bem como qual a melhor forma de estimar estas provisões. Para tanto, serão utilizados dados reais de uma grande seguradora Brasileira para um produto ...

Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading

Pucciarelli, Amilcar José
2014-08-07

Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para ...

Estrutura fractal em séries temporais: uma investigação quanto à hipótese de passeio aleatório no mercado à vista de commodities agrícolas brasileiro

Santos, Alessandra Gazzoli
2013-08-14

As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. ...

Evaluating Google Trends data to the task of predicting stock returns

Oliveira, Daniel Cunha
2021-08-06

The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ...

Expoente de Hurst e sua eficácia em estratégias de pairs trading intradiário no mercado brasileiro

Lima Junior, Francisco Alves de
2019-08-26

Este trabalho possui o objetivo de verificar se o expoente de Hurst é uma medida eficaz para selecionar pares de ativos do mercado acionário brasileiro que apresentem resultados financeiros líquidos positivos quando ...

Forecasting daily volatility using high frequency financial data

Alves, Thiago Winkler
2014-08-06

Aiming at empirical findings, this work focuses on applying the HEAVY model for daily volatility with financial data from the Brazilian market. Quite similar to GARCH, this model seeks to harness high frequency data in ...

Medidas de núcleo de inflação no Brasil e a tendência de longo prazo nos preços: uma abordagem sobre decomposição de séries de tempo

Korek, Karoline Kwiatkowsk
2016-08-10

The purpose of this study is to verify if the measures of core inflation calculated by Brazil ́s Central Bank are able to capture the trend in prices when there are movements and are therefore, good indicators for driving ...

Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações

Felix, Melchior Vinicius dos Santos
2014-07-31

Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente ...