Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Análise de regressão"
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Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals
2019-07-05Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ... -
Desempenho dos anos iniciais dos fundos multimercados e de ações brasileiros de 2003 a 2013
2015-01-26Este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento dos retornos de fundos de investimento nos seus primeiros anos de existência. Para isso, são comparados os primeiros anos com os segundos e os primeiros e segundos ... -
Doações de campanha e desempenho das empresas brasileiras: um estudo usando resultados de eleições apertadas
2020-02-11Será que conexões políticas são capazes de influenciar o desempenho das empresas brasileiras? O presente trabalho investiga as empresas doadoras paras as campanhas de candidatos a deputados federais entre 2006 e 2014 para ... -
Efeitos de choques globais na economia brasileira: uma análise a partir do GVAR
2014-08-05O objetivo deste estudo é avaliar a propagação de choques econômicos de alguns países sobre o crescimento econômico brasileiro, com principal destaque para China, Estados Unidos da América (EUA) e Argentina, que são os ... -
A eficácia da avaliação relativa de ações: um estudo no mercado brasileiro
2013-02-01Neste trabalho procurou-se testar a eficácia da avaliação relativa por múltiplos no Brasil. Para isso, utilizou-se os quatro múltiplos utilizados no mercado brasileiro: Preço/ Lucro, Preço/ Valor Patrimonial Preço/ Receita ... -
Ensaio em economia da saúde: análise da demanda no mercado de saúde suplementar utilizando um modelo econométrico de dados de contagem
2012-08-31Este ensaio apresenta um estudo sobre a demanda por serviço de saúde no mercado de saúde suplementar utilizando, através de uma análise econométrica, modelos de regressão de dados de contagem para verificar os fatores ... -
Estudo do nível da taxa neutra de juros do Brasil estimado por Regra de Taylor com dados em painel de países emergentes entre 1995-2018
2019-08-16Este trabalho estima a taxa neutra de juros de um conjunto de 26 países emergentes para períodos entre 1995-2018. Um dos objetivos é verificar quão elevada é a taxa de juros do Brasil frente a outras economias emergentes. ... -
Estudo sobre política de remuneração por desempenho em empresas brasileiras
2016-02-15Este artigo busca compreender melhor a relação entre o desempenho financeiro e de mercado das empresas e a remuneração dos executivos, de modo a verificar se os interesses dos executivos estão alinhados com os dos acionistas. ... -
Governança corporativa e custo de agência: uma visão do mercado brasileiro
2016-07-12This paper empirically investigates the relationship between agency cost and internal monitoring corporate governance mechanisms available to Brazilian investors in local companies, using samples of listed companies for ... -
Homicídios e eleições: um estudo sobre a influência das eleições municipais sobre taxas de homicídio através da abordagem de regressão descontínua
2016-08-04The purpose of this dissertation is to investigate the relationship between electoral cycles and violent crimes in Brazilian municipal elections. It was used the Regression Discontinuity Designs (RDD) with the main goal ... -
O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural
2012-01-31The main purpose of this study is to determine the impact of questionable governance practices on Agrenco´s management, listed under BDR program, over the returns of other companies with the same structure. Previous papers ... -
Indicadores de exposição a fatores de risco e proteção à saúde do escolar: análise da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), Brasil, 2012
2016-08-15This thesis search to identify if schools and familiar characteristics are associates in students behavior. For that, exposure to risk factors and health protection indicators were created using the ‘Pesquisa Nacional de ... -
Modelo de regressão baseado no logaritmo das indenizações incrementais: uma abordagem alternativa ao modelo de Chain Ladder padrão
2019-08-12Com o objetivo de se adicionar uma estrutura estatística ao atual modelo de Chain Ladder para se obter não somente uma estimativa pontual para a projeção de indenizações futuras e para a provisão de sinistros ocorridos e ... -
Múltiplos e seus determinantes: um estudo para o mercado de ações brasileiro
2015-01-26Esse trabalho tem como objetivo investigar a relação entre três múltiplos específicos (Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Preço/Vendas) e seus determinantes (crescimento, payout ratio, risco, ROE e margem líquida), de ... -
Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez
2020-11-23Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ... -
Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros
2019-08-14A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho ... -
Spanish pharmacies valuation: what determines their price-to-sales ratio?
2016-09-26This paper explores the relationship between the regional macroeconomic, demographic and business specific factors with the 'price-to-sales ratio' multiple used when pricing a pharmacy in Spain. Past pharmacies market ... -
Transferências e dispersão das políticas de educação nos municípios brasileiros
2014-08-11O trabalho visa mensurar os efeitos das transferências intergovernamentais sobre as políticas públicas voltadas à educação fundamental. A hipótese que investigamos é a de que as transferências incondicionais aumentam a ...
