Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Alocação de ativos"
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Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito
2020-11-26O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
2018-12-14O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
2011-05-25Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das ... -
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
2019-08-19Com o objetivo de analisar uma estratégia de alocação de ativos capaz de garantir a cobertura do passivo requerido por uma seguradora que atua no ramo de automóvel, o presente trabalho se utiliza do modelo de otimização ... -
Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman
2021-09-15Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ... -
Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro
2016-02-02Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ... -
Aspectos a serem considerados na alocação de ativos para investidores de longo prazo
2006-01-11O trabalho ora apresentado busca abordar os principais aspectos envolvidos na escolha de carteira de ativos para investidores de longo prazo. Tais aspectos, selecionados com base em instrumental teórico, são ilustrados por ... -
O comportamento do investidor brasileiro na alocação de ativos
2006-02-15O objetivo deste trabalho é analisar a alocação de investimentos no mercado acionário brasileiro, utilizando a teoria do prospecto de Tversky e Kahneman (1979) e o conceito de Aversão a Perdas Míope (Myopic Loss Aversion) ... -
Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
2012-08-24Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, ... -
Diversificação internacional no contexto brasileiro
2013-07-30Este trabalho contribui a discussão de diversificação internacional no contexto de investidores brasileiros com referência na moeda local (Reais). O trabalho testa as seguintes hipóteses: (1) se a adição de ativos ... -
Dividend portfolios and long-term investing
2016The size of mutual funds throughout the world reached $33.4 trillion in terms of assets under management in 2015. Part of these funds is invested directly or on behalf of private investors whose aim is to secure their ... -
Métodos bayesianos em alocação de ativos: avaliação de desempenho
2013-02-05Neste trabalho, comparamos algumas aplicações obtidas ao se utilizar os conhecimentos subjetivos do investidor para a obtenção de alocações de portfólio ótimas, de acordo com o modelo bayesiano de Black-Litterman e sua ... -
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
2015-02-06Este trabalho se dedica a analisar o desempenho de modelos de otimização de carteiras regularizadas, empregando ativos financeiros do mercado brasileiro. Em particular, regularizamos as carteiras através do uso de restrições ... -
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
2009-02-06Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando ...
