Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Algoritmos"
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A atividade de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado brasileiro de dólar futuro
2018-08-10O presente trabalho apresenta um estudo sobre catacterístitcas importantes da utilização de estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência (HFT) por investidores que realizam operações com contratos futuros de ... -
Avaliando técnicas de nowcasting: uma aplicação do PIB brasileiro
2015-08-13O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas ... -
Câmbio e comércio exterior: existe relação enfim? Uma análise utilizando algoritmo para a seleção de modelos
2019-06-24Neste trabalho analisaremos a relação entre taxa de câmbio e fluxo comercial (exportações e importações), utilizando dados agregados e dados desagregados por intensidade do setor, grandes categorias econômicas, setor de ... -
Desagregação e pesos estocásticos em projeções de agregados econômicos: uma análise para o PIB brasileiro
2015-02-03O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos ... -
Estrutura a termo de taxas de juros: determinantes macroeconômicos: aplicação do modelo de Svensson para o Brasil
2015-08-10This paper is intended to systematize a model for both forecasting and explaining short term movements of the term structure of interest rates in the Brazilian local currency market, based on the probable relationship ... -
Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
Modelagem do Produto Interno Bruto brasileiro utilizando modelos não lineares
2013-08-19O trabalho tem como objetivo aplicar uma modelagem não linear ao Produto Interno Bruto brasileiro. Para tanto foi testada a existência de não linearidade do processo gerador dos dados com a metodologia sugerida por Castle ... -
Um modelo "time-varying markov-Switching" para crescimento econômico e algoritmo de estimação
2011-01-20Este trabalho elabora um modelo para investigação do padrão de variação do crescimento econômico, entre diferentes países e através do tempo, usando um framework Markov- Switching com matriz de transição variável. O modelo ... -
Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
2013-01-23Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido ...
