Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Administração de risco"
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Análise dos retornos e características da estratégia de risk arbitrage no Brasil
2016-01-19O presente trabalho tem o objetivo de analisar os retornos de um portfólio investido na estratégia de risk arbitrage no Brasil entre 2004 e 2014, determinando se esta estratégia proporciona retornos anormais. De setembro ... -
Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
2009-11-30Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ... -
Aplicação de uma regra de stop-loss no mercado brasileiro
2016-02-02Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ... -
Business Plan, financial and risk analysis from the start-up mathrix
2016-01-21Mathrix is an e-learning math website that will be launched in March 2016. This master thesis offered a unique chance to interact with experienced supervisors in venture capitalism and project investment. It could serve ... -
Comparativo de metodologias de mensuração de VAR para o mercado financeiro brasileiro
2007Many methodologies to measure market risk have been developed and improved in the last few decades. While some methodologies are non-parametric, others are parametric. Some methodologies are theoretical, while others are ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
2013-02-04Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ... -
Determinantes do endividamento e risco financeiro no Brasil
2011-02-03Este trabalho analisou quais são os principais determinantes do endividamento das empresas brasileiras. A principal contribuição em relação aos trabalhos já publicados está relacionada à desagregação dos tipos de endividamento ... -
Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado
2016-08-09The aim of this work is to analyze the use of alpha stable distribution modeling of financial series returns applied to the calculation of Value at Risk for market risk management. Besides used in many theories, the normal ... -
Diversidade de gênero nos conselhos administrativos e sua relação com desempenho e risco financeiro
2018-10-04Esta pesquisa investiga a relação entre diversidade de gênero nos conselhos de administração e desempenho financeiro e risco das empresas, através de um modelo econométrico, com o objetivo de contribuir para o entendimento ... -
O efeito de Basileia III sobre o apetite ao risco dos bancos brasileiros
2020-07-02Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do apetite ao risco dos cinco maiores bancos brasileiros, aqueles considerados sistemicamente importantes pelo BCB (Banco Central do Brasil), no período de implementação ... -
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25The objective of this work is to propose a methodology to estimate the credit’s portfolio default rate from macroeconomic variables, using a multiple linear regression model. Thereby it is possible to assess the impact of ... -
Estimando o prêmio de mercado: um estudo voltado para o mercado brasileiro no período de 1996 a 2015
2016-07-26The equity risk premium is an essential variable to assets valuation and corporate finance as a component to estimate the cost of equity. Thus, this study aimed to estimate the equity risk premium in Brazil during the ... -
Estratégias de momentum no mercado cambial
2016-02-15Utilizo dados semanais para investigar a lucratividade de estratégias de momentum no mercado de câmbio baseadas em dois diferentes métodos de extração da tendência, possivelmente não linear. Comparo a performance com as ... -
Estrutura de mercado da indústria bancária e apetite ao risco no Brasil: uma análise dos anos 2001 a 2013
2014-08-07O presente trabalho analisou em que medida a estrutura de mercado da indústria bancária brasileira – em níveis de concentração e competição – afeta o apetite ao risco de seus agentes. Para tanto, o estudo examinou a relação ... -
Estrutura de mercado da indústria bancária e apetite ao risco no Brasil: uma análise dos anos 2001 e 2013
2014-08-07This present study examined the extent to which the market structure of the Brazilian banking industry - at levels of concentration and competition - affects the risk appetite of its agents. Thus, we examined the relationship ... -
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ... -
Estudo sobre o risco de mercado de uma carteira de opções através da análise de componentes principais
2007-01-24A presente dissertação tem como objeto de estudo a superfície de volatilidade implícita de opções européias da paridade Real / Dólar no mercado brasileiro. Este trabalho não tenta explicar as deformações ou os desvios da ... -
Gerenciamento de risco e valor no Brasil: um estudo empírico
2011-05-19Este trabalho examina a relação entre a volatilidade do fluxo de caixa operacional e o valor da firma, utilizando como amostra empresas brasileiras não financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), no ... -
Gestão de risco e especulação com derivativos cambiais
2010-02-03O objetivo deste trabalho é investigar as motivações e a dinâmica no uso de derivativos de moedas por parte de empresas não-financeiras brasileiras, em contratos de balcão, a partir de um banco de dados único, que contém ...
