Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Author "Jesus, Gustavo da Silva"

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Mercado brasileiro: aplicação de análise de componentes principais no cálculo de VAR para carteiras de renda fixa

Jesus, Gustavo da Silva
2005

The Value at Risk (VAR) approach in this work is performed based on the analysis of the yield curve using Principal Component Analysis (PCA). With this methodology, the movements of the yield curve can be decomposed in a ...