Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Author "Felix, Melchior Vinicius dos Santos"

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Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações

Felix, Melchior Vinicius dos Santos
2014-07-31

Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente ...