Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Advisor "Pinto, Afonso de Campos"
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Uma abordagem multiagente para simulação da dinâmica de preços de um mercado de leilão duplo
2013-08-14Essa dissertação tem como objetivo a modelagem, implementação e a simulação de um mercado de leilão duplo artificial utilizando a abordagem multiagente. Mercado de leilão duplo permite que ofertas de compra e de venda ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
2018-12-14O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
2011-05-25Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das ... -
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
2009-02-04Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo ... -
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
2019-08-19Com o objetivo de analisar uma estratégia de alocação de ativos capaz de garantir a cobertura do passivo requerido por uma seguradora que atua no ramo de automóvel, o presente trabalho se utiliza do modelo de otimização ... -
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Análise da alocação de ativos para carteiras de planos tradicionais em entidades abertas de previdência complementar
2007-02-14In this dissertation we discussed the recent growth of the private pension market in Brazil and its key drivers. We are focused in the so called 'planos tradicionais' with guaranteed minimum returns and profit-sharing ... -
Análise da viabilidade econômica de projetos de geração de energia elétrica com a implementação da contratação de capacidade no sistema elétrico brasileiro
2019-08-26O presente trabalho apresenta um breve um descritivo do atual desenho do Setor Elétrico Brasileiro e sua evolução desde a abertura em meados da década de 1990 até os dias atuais. Mostra que a combinação de falhas estruturais ... -
Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações
2017-08-21A construção de portfólios, ou seja, a definição da composição de uma carteira de ativos, é abordada, nesse trabalho, pela ótica da alocação baseada em contribuições do risco, medida via volatilidade, aplicada a uma carteira ... -
Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa
2008-02-11Bayesian Networks may be powerful tools for Financial-Economics modeling. When high degree of uncertainty is present, these tools can be used as strongly helpful advisors in the decision making process. Non-linear relations ... -
Aplicação de redes neurais na classificação de rentabilidade futura de empresas
2008-11-26The motivation of this work is to verify the efficiency of neural networks as a tool for classifying forecasts of companies’ return on equity, so that they can be used in order to provide support for the development of ... -
Aplicação de redes neurais na precificação de debêntures
2008-02-07Estudos anteriores mostraram que a técnica de redes neurais tem sido mais bem sucedida que os modelos tradicionais em vários assuntos relacionados ao mercado de debêntures, tais como modelar a probabilidade de default e ... -
Aplicação de redes neurais na previsão da captação líquida do mercado de previdência aberta brasileiro
2009-12-18The objective of this work is to explore the use of Neural Networks in the Prediction of the Brazilian Net Inflow of Private Pension Fund Market, as a tool for decision-making and support to the management of companies. ... -
Aplicação de redes neurais para previsão de contrato de dólar futuro no mercado brasileiro
2014-02-10Este trabalho tem por objetivo a construção de uma rede neural para previsão do movimento dos contratos de dólar futuro e a construção de estratégias de negociação, para prover uma ferramenta para estimar o movimento do ... -
Uma aplicação de redes neurais recorrentes do tipo LSTM à previsão dos preços de curto prazo do mercado de energia elétrica brasileiro
2019-08-20A formação dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro é obtida através de modelos computacionais, não necessariamente pelas relações de oferta e demanda. Este fator, somado à própria dinâmica dos ... -
Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
2018-02-07Extensa literatura existe acerca de apreçamento de derivativos de crédito, em especial Credit Default Swaps, porém pouco foi discutido sobre o caso peculiar brasileiro, com convenções de taxas de juros e legislação ... -
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
2020-11-19Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ... -
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
2019-08-22Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ... -
Apreçamento de debêntures ilíquidas utilizando redes neurais e clustering
2018-08-20A marcação a mercado de ativos ilíquidos é um desafio, dada a escassez de informações e negociações no mercado que possam indicar qual deve ser o seu preço justo. As debêntures, que são ativos de renda fixa do mercado ... -
Arbitragem estatística com opções utilizando modelo de volatilidade incerta e hedging estático
2014-07-27Com o objetivo de identificar oportunidades de arbitragem estatística no mercado de opções brasileiro, este trabalho utiliza o modelo de volatilidade incerta e o conceito de Hedging Estático, no apreçamento de um portfólio ...
