Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Advisor "Pereira, Pedro L. Valls"
Now showing items 1-20 of 20
-
Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?
2009-01-20A fim de auxiliar os investidores na compreensão da exposição a risco de seu portfólio, este texto estuda os impactos das mudanças não antecipadas dos fatores econômicos em ações com características específicas (alto fluxo ... -
Análise de contágio a partir do modelo de correlação condicional constante com mudança de regime Markoviana
2012-12-18Nas últimas décadas, a análise dos padrões de propagação internacional de eventos financeiros se tornou o tema de grande parte dos estudos acadêmicos focados em modelos de volatilidade multivariados. Diante deste contexto, ... -
Contágio financeiro global: evidências de países do G20
2012-12-18O presente estudo investiga a existência de contágio financeiro entre os países do G20, com base em uma análise sobre os retornos dos principais índices de ações, abrangendo o período de 2000 a 2012. A abordagem utilizada ... -
Descoberta de preço nas opções de Petrobrás
2015Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento do mercado de ações e opções de Petrobrás utilizando a metodologia de price discovery (descoberta de preços). A partir de dados de alta frequência de ambos os mercados, ... -
Earnings management and real activities manipulation in M&A
2016-09-30Esta dissertação centra-se na actividade de gestão de lucros por empresas anteriores aquisições. Esta pesquisa faz a distinção entre gerenciamento de resultados de exercício e actividades manipulação real. Usando dados dos ... -
Evaluating Google Trends data to the task of predicting stock returns
2021-08-06The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ... -
A Factor Augmented Vector Autoregressive model and a Stacked De-noising Auto-encoders forecast combination to predict the price of oil
2019-01-24A dissertação a seguir tem como objetivo mostrar os benefícios de uma combinação de previsão entre uma metodo econométrico e um de Deep Learning. De um lado, um Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) com identificação ... -
Financialization of the commodity future markets: a SVAR model approach
2017-01-25This is a study regarding the impact of the index investments in the Commodity Future Market. The models applied, focus on the Causal Analysis and the Impulse Response Function through an orthogonalisation of the Vector ... -
Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
Overreaction to the 2015 Greek debt crisis: a study on FTSE, CAC & DAX
2016-09-26The Greek crisis happened in a total of three peaks, the last one happening during the Summer 2015. Western European financial sectors as well as financial markets in general in Europe were hardly hit despite the fact that ... -
Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
2009-01-29Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação ... -
Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro
2017-02-07In this dissertation, we discuss the practice of portfolio pumping in Brazil. Although the topic is recurrent in other countries, few studies provide this analysis for the Brazilian case. The statistical study is elaborated ... -
Prevendo a volatilidade realizada de ações brasileiras: evidências empíricas
2012-12-18Este estudo compara previsões de volatilidade de sete ações negociadas na Bovespa usando 02 diferentes modelos de volatilidade realizada e 03 de volatilidade condicional. A intenção é encontrar evidências empíricas quanto ... -
The relationships of alternative energies with the technology sector and non-renewable energies
2015Este trabalho tem como objectivo compreender de que forma os investidores veem as energias renováveis: se as veem como parte do sector tecnológico, à espera de novos desenvolvimentos, ou como uma alternativa aos métodos ... -
Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se análise técnica agrega valor
2010-01-28Diante do inédito momento vivido pela economia brasileira e, especialmente, pela bolsa de valores nacional, principalmente após a obtenção do grau de investimento pelo Brasil, este trabalho aborda um tema que ganhou um ... -
Spanish pharmacies valuation: what determines their price-to-sales ratio?
2016-09-26This paper explores the relationship between the regional macroeconomic, demographic and business specific factors with the 'price-to-sales ratio' multiple used when pricing a pharmacy in Spain. Past pharmacies market ... -
Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility’s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model
2015-09-24Revendo a definição e determinação de bolhas especulativas no contexto de contágio, este estudo analisa a bolha do DotCom nos mercados acionistas americanos e europeus usando o modelo de correlação condicional dinâmica ... -
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
2020-12-16Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
2010-01-28O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
2009The purpose of this study is to examine the predictive power of the market about future volatility using the information obtained from the options on Petrobras and Vale. We will also compare the results with models such ...
