Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Advisor "Maialy, André Cury"

Now showing items 1-2 of 2

Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro

Menezes Filho, Alfredo Antonio Lima de
2020-11-30

A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, ...
A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade futura baseado no mercado de opções do Índice Bovespa

Borges Filho, João Uchôa
2020-10-20

In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ...