Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Advisor "Maiali, André Cury"
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Análise da viabilidade econômica de projetos de geração de energia elétrica com a implementação da contratação de capacidade no sistema elétrico brasileiro
2019-08-26O presente trabalho apresenta um breve um descritivo do atual desenho do Setor Elétrico Brasileiro e sua evolução desde a abertura em meados da década de 1990 até os dias atuais. Mostra que a combinação de falhas estruturais ... -
Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem
2020-06-18O objetivo deste trabalho é construir um modelo que identifique oportunidades de arbitragem no mercado de derivativos. A ideia do modelo será replicar um contrato financeiro através de outros instrumentos, também disponíveis ... -
Modelos dinâmicos de hedging: um estudo sobre a volatilidade
2012-02-06Nesta dissertação estudamos diferentes modelos de hedging para uma opção plain vanilla comprada do tipo europeu. Este estudo nos leva a uma análise onde a volatilidade é uma variável de extrema importância em todos os ... -
Previsão da taxa de juros utilizando o modelo de Vasicek
2011-08-17Este trabalho estuda a previsão da taxa de juros com foco em uma estratégia de investimento. Inicialmente é feita a parametrização da taxa de juros com o modelo de Vasicek para posterior aplicação do modelo autorregressivo ... -
Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
2012-02-07The concept of covered interest parity imply that, in the absence of arbitrage barriers between two markets, the interest differential among two assets, identical in all relevant aspects, excepted by the reference currency, ...
