Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Issue Date
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Aplicação da metodologia de preços hedônicos ao mercado brasileiro de aparelhos celulares pré-pagos
2009-01-19O Brasil possui um dos maiores mercados de telefonia celular do mundo, resultado de um crescimento impulsionado, sobretudo, pela expansão agressiva do modelo de serviço pré-pago. Este crescimento se deu por meio de grandes ... -
Relação entre desempenho e captação de fundos multimercado no Brasil
2009-01-19O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre desempenho e captação para fundos multimercado no Brasil no período de dezembro de 1997 a dezembro de 2007. A literatura internacional documenta que essa relação é ... -
Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?
2009-01-20A fim de auxiliar os investidores na compreensão da exposição a risco de seu portfólio, este texto estuda os impactos das mudanças não antecipadas dos fatores econômicos em ações com características específicas (alto fluxo ... -
Estudo da inter-relação entre os preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa
2009-01-28O trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca ... -
Influência das taxas de juros e do canal de crédito na formação de um mercado secundário de hipotecas no Brasil
2009-01-29Este trabalho tem como objetivo analisar a queda de taxa de juros e o mecanismo de canal de crédito como propulsor do mercado secundário de hipotecas no Brasil. A estabilidade macroeconômica aliada ao movimento de queda ... -
Pairs trading: uma aplicação ao mercado acionário brasileiro
2009-01-29Neste trabalho, verificamos viabilidade de aplicação da estratégia de pairs trading no mercado acionário brasileiro. Diferentemente de outros estudos do mesmo tema, construímos ativos sintéticos a partir de uma combinação ... -
Uma análise da volatilidade do PIB brasileiro
2009-01-30This work analyses the Brazilian output volatility from 1980 to 2008, which exhibits a sharp decline of 70% since the early 1990s. By analyzing the behavior of the variables that constitute the output, its components and ... -
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
2009-02-02O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando ... -
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
2009-02-03O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de ... -
Mercado cambial brasileiro entre 2002 e 2007: racional e eficiente?
2009-02-03O objetivo desse trabalho é apresentar revisão da literatura empírica sobre a racionalidade das expectativas e eficiência do mercado de câmbio e aplicar essa revisão sobre o mercado de câmbio brasileiro entre 2002 e 2007 ... -
Prêmio pelo risco cambial: uma análise comparativa com moedas da América Latina
2009-02-03This paper investigates the foreign exchange risk premium in Latin America currencies in the period from January 2002 to July 2008. A comparative study was made between the currencies of ten developed countries and six ... -
Taxa de câmbio real e co-integração: testes sobre PPC em sua versão absoluta do Brasil de 1980 a 2007
2009-02-04O objetivo central desta dissertação consiste em avaliar as possibilidades para a validação da hipótese de paridade de poder de compra em sua versão absoluta no Brasil, no período que se estende desde 1980 a 2007. Este ... -
Alocação de carteiras de ações através da utilização de modelos de lógica Fuzzy
2009-02-04Este trabalho tem por objetivo propor uma carteira composta por posições compradas e vendidas de ações que supere os principais Índices de mercado. O resultado é obtido através de um modelo de Lógica Fuzzy, que é um modelo ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Modelo de previsão de inflação no Brasil
2009-02-04No Brasil, o regime de metas para inflação foi instituído em julho de 1999, pelo Banco Central do Brasil, sendo o principal objetivo ancorar as expectativas de mercado. Este regime levou a uma queda da inflação e também a ... -
As surpresas na política monetária e suas implicações na estrutura a termo de juros: o caso brasileiro
2009-02-05O objetivo do trabalho é estudar a relação entre 'surpresas' na política monetária, reveladas pelas mudanças não-esperadas na taxa de juros de curto prazo (Selic) e a estrutura a termo da curva de juros para o caso brasileiro. ... -
Reação da taxa de câmbio às surpresas na taxa de inflação: uma análise intradiária no Brasil
2009-02-05Este trabalho procura verificar empiricamente se, no caso brasileiro, o sinal da covariância entre surpresas de inflação e variações da taxa nominal de câmbio podem indicar de que forma a política monetária é conduzida. ... -
Sinalização e alinhamento de interesses: um estudo empírico da taxa de desempenho como forma de sinalização ao mercado de fundos de fundos brasileiros
2009-02-05Nos fundos de fundos multimercado brasileiros, os contratos incentivados são realizados por meio da taxa de desempenho que é diretamente proporcional à rentabilidade do fundo quando esta atinge determinado patamar. A taxa ... -
Firma versus alta gerência: uma abordagem via modelo agente-principal
2009-02-06Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a remuneração da alta gerência e a evolução do desempenho das firmas brasileiras. Isto é, investigar até que ponto os aumentos da remuneração real da alta gerência ... -
Risco e alocação de ativos: uma aplicação empírica ao caso brasileiro
2009-02-06Este trabalho explora com cuidado o lado específico da implementação de um modelo de alocação de ativos em que o risco é tratado de maneira integrada, não somente através do desvio padrão do portfólio, mas também considerando ...
