Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por data do documento

Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros

Santos, Marcelo Ferreira
2008-02-08

O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes ...

Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto

Ferraretto, Marcos Camasmie
2008-02-09

Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O ...

Setor de água e de saneamento no Brasil: regulamentação e eficiência

Grigolin, Rodrigo
2008-02-11

Este trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão da teoria da regulação dos mercados, revisar o histórico do setor de água e saneamento no Brasil; contextualizar a experiência internacional inglesa e francesa, indicar ...

Aplicação de redes bayesianas na previsão de crescimento de fluxos de caixa

Chagas, Ricardo Pedreti
2008-02-11

Bayesian Networks may be powerful tools for Financial-Economics modeling. When high degree of uncertainty is present, these tools can be used as strongly helpful advisors in the decision making process. Non-linear relations ...

Quem faz gestão de risco?: uma análise empírica dos determinantes de gestão de risco em companhias não-financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo

Batista, Silvia Paula Lopes Munhóz Montes
2008-02-12

O objetivo da pesquisa consiste em identificar os fatores determinantes à utilização de derivativos por empresas não financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A principal contribuição aos estudos já ...

Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a agosto/2007

Assali,Nicolau Alfredo
2008-02-13

This dissertation analyses the performance and features of some of the current Brazilian funds of funds, called multimanagers, as well as the performance of funds of funds as a result of the simulation of Brazilian funds ...

Hedged interest parity: ensaios sobre o prêmio pelo risco cambial com uso de opções

Cesar Filho, Gilberto Leite
2008-02-18

Este trabalho propõe a modelagem da paridade hedgeada de juros (HIP, hedged interest parity) – uma alternativa ao uso da paridade descoberta de juros (UIP, uncovered interest parity) que faz uso de opções sobre a taxa de ...

Análise da elasticidade das variáveis econômicas, sócio-demográficas e estruturas sobre o crescimento dos fundos de pensão no Brasil

Matheus, Antonio Augusto
2008-02-26

O objetivo deste trabalho é analisar o crescimento dos ativos dos fundos de pensão em relação ao PIB, identificando quais variáveis atuaram de forma mais relevante para o crescimento observado desde o início da década de ...

Política monetária e o canal do crédito bancário: verificação da existência do canal de crédito no Brasil no período de janeiro 2000 a março 2007

Silva, Sueli Maria Bresciani
2008-03-03

The objective of this paper is to achieve empirical evidences which support the importance of bank lending channel in the transmission of monetary policy in Brasil from jan 2000 to mar 2007. The methodology used was based ...

Análise do processo de negociação de tarifas de transporte através da utilização da teoria dos jogos

Scarcelli, Marcelo
2008-03-05

O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão diferenciada sobre um dos processos que compõe a fase de distribuição da cadeia de suprimentos: a negociação de tarifas de transportes. É possível analisar o desenvolvimento ...

O prêmio pelo risco cambial: uma análise para as principais moedas globais

Eyll, Thierry Xavier van
2008-03-19

O comportamento do retorno excedente de investimentos em moeda estrangeira tem desafiado a ciência econômica. Dois aspectos têm sido particularmente intrigantes: (i) o retorno excedente é significativamente diferente de ...

Avaliação de projetos na presença de volatilidade: estudo de caso de empresas no setor de telecomunicações

Yoshida, Sandra Kassumi
2008-04-02

When companies decide whether they should invest or not in a long run (5 to 10 years ahead) investment project, some alternative methodologies to the Discount Cash Flow (DCF) may become useful in order to confirm the ...

A paridade do poder de compra no longo prazo: testes em moedas da América Latina (1900-2006)

Jancsó, Constantin
2008-07-02

A teoria da paridade do poder de compra (PPP) foi formalizada há quase um século por Gustav Cassel como um paradigma para explicar o comportamento das taxas de câmbio. Sua comprovação empírica é historicamente controversa, ...

Aplicação de redes neurais na classificação de rentabilidade futura de empresas

Matsumoto, Élia Yathie
2008-11-26

The motivation of this work is to verify the efficiency of neural networks as a tool for classifying forecasts of companies’ return on equity, so that they can be used in order to provide support for the development of ...

Desempenho de longo prazo de fusões e aquisições: evidência de mercados de capitais latino-americanos

Arbelche, Sebastian
2008-12-03

Esta dissertação analisa o desempenho de longo prazo (36 meses após o evento)das fusões e aquisições em países latino-americanos. O estudo abrange um total de 429 eventos de fusão e aquisição anunciados entre os anos de ...

Licitação técnica e preço: estudo de caso da implantação de sistema integrado de gestão de resíduos sólidos à luz da teroria das opções reais

Galarda, Carlos Eduardo Torres
2008-12-15

O procedimento licitatório é o meio utilizado pela Administração Pública para selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É praxe neste procedimento o uso do método do fluxo de caixa descontado ...