Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por data do documento
Itens para a visualização no momento 161-180 of 1008
-
Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
2011-02-11Nos últimos anos, o mercado brasileiro de opções apresentou um forte crescimento, principalmente com o aparecimento da figura dos High Frequency Traders (HFT) em busca de oportunidades de arbitragem, de modo que a escolha ... -
O mercado de frios no Brasil: uma estimação da demanda a partir de um modelo em três estágios
2011-02-11O trabalho estima um sistema de equações de demanda para os produtos do mercado de frios no Brasil, utilizando o modelo Almost Ideal Demand System (AIDS) em três estágios. O passo seguinte à estimação das equações de demanda ... -
Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
2011-02-11Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de ... -
Reflexo dos gastos em P&D e inovação no valor de mercado das empresas químicas brasileiras
2011-02-11O objetivo desta dissertação é estudar a relevância dos gastos em P&D e Inovação no valor de mercado das empresas da indústria química brasileira. Este foi um tema de grande debate na reestruturação da indústria petroquímica ... -
Origens coloniais das instituições brasileiras
2011-02-11Esta dissertação revisita o debate sobre o papel das instituições e da educação no desenvolvimento econômico. Utilizando variáveis históricas dos estados brasileiros, encontraram-se evidências de que o capital humano é ... -
Impactos de restrições sobre empresas listadas na BM&F Bovespa: um survey a partir da crise de 2008/09
2011-02-14Por meio de um survey, ouvimos 56 gestores financeiros e de relações com investidores de empresas listadas na BM&F Bovespa sobre o grau das restrições financeiras observadas durante a crise de 2008/09, contrapondo diferenças ... -
Evolução da eficiência do canal de crédito na política monetária brasileira
2011-04-28O presente trabalho apresenta evidências empíricas para o canal de crédito no Brasil, utilizando como base o trabalho de Nelson Sobrinho (2003). O trabalho consisti-se de uma análise descritiva e de diversos testes ... -
A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos
2011-05-19O presente trabalho tem o objetivo analisar como a oferta de dívida pública é capaz de afetar os yields e o excesso de retorno de títulos públicos. Para tanto, o estudo é baseado em um modelo construído em torno de três ... -
Gerenciamento de risco e valor no Brasil: um estudo empírico
2011-05-19Este trabalho examina a relação entre a volatilidade do fluxo de caixa operacional e o valor da firma, utilizando como amostra empresas brasileiras não financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), no ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
2011-05-25Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das ... -
Aplicação do modelo discreto-contínuo para o caso da escolha do sistema de aquecimento de água domiciliar e o efeito sobre o consumo de energia elétrica
2011-06-27O objetivo deste trabalho passa por entender o impacto dos fatores não observáveis na escolha do sistema de aquecimento de água na intensidade do consumo de eletricidade domiciliar. Para isto será aplicado um modelo ... -
Inflação futura: uma análise comparativa entre as expectativas do focus e as inflações implícitas nos títulos públicos
2011-06-30As expectativas de inflação medidas pelos agentes passaram a ser fundamentais após a implantação do regime de metas inflacionárias pelo Banco Central. Este trabalho procura verificar o poder preditivo da inflação estimada ... -
Competição inter familiar: exchange traded funds e fundos de investimentos passivos
2011-07-06With the ETF going to be used for more sophisticated investors and with the possibility to go on to win representation, either for a passive strategy or strategy combined with more specialized and higher risk assets, this ... -
Impacto dos empréstimos bancários na transmissão da política monetária no Brasil nos anos 2000
2011-07-07O presente estudo teve como objetivo examinar a existência e a relevância do canal de empréstimos bancários na transmissão da política monetária no Brasil no período de janeiro de 2000 a dezembro de 2010. Foram utilizados ... -
Descentralização e desempenho no setor de saúde: um estudo empírico para os municípios brasileiros
2011-08-05Este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos do processo de descentralização da gestão do serviço público de saúde, decorrente da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Emenda Constitucional nº 29, sobre o ... -
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
2011-08-05Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered ... -
Estrutura a termo de taxa de juros brasileira: investigando a presença de não linearidade
2011-08-08Esta dissertação tem com objetivo avaliar uma das implicações da hipótese de expectativas para a estrutura a termo de taxa de juros brasileira. Utilizando testes lineares tradicionais e através da reprodução de testes não ... -
Preferências de ações de gestores de fundos mútuos estrangeiros na América Latina
2011-08-09Nesse trabalho são observadas as características preferencias dos gestores de fundos mútuos estrangeiros ao selecionar ações na América Latina. O objetivo foi verificar a hipótese de que esses gestores preferem companhias ... -
Alocação dinâmica de carteira em modelo de preferências no ciclo de vida
2011-08-10Este trabalho busca melhorar a solução de dois modelos distintos através da aplicação conjunta dos mesmos. Por um lado, sofistica os parâmetros de risco em um modelo de alocação dinâmica por utilizar definições e restrições ... -
Agregação temporal e não-linearidade da paridade do poder de compra: testes para o Brasil e seus parceiros comerciais
2011-08-12Este trabalho tem três objetivos básicos, tendo como base um banco de dados de taxas reais de câmbio entre Brasil e 21 parceiros comerciais no período de 1957 a 2010. O primeiro objetivo é o de verificar a validade da ...
