Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por data do documento
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Opções reais e compras alavancadas (leveraged buy-outs): um estudo de caso aplicado a magnesita
2009-02-09O objetivo deste trabalho é propor um modelo de estruturação e avaliação de opções reais em um contexto de compra alavancada (LBO), através da aplicação em um estudo de caso. As opções reais foram aplicadas na modelagem e ... -
Uma análise empírica do volume do crédito imobiliário
2009-02-09O objetivo deste trabalho é analisar os fatores que determinam o desenvolvimento do crédito imobiliário nos países. Com dados de crédito imobiliário de 93 países de 1996 a 2007, estudo em que medida um ambiente macroeconômico ... -
IPO e o desempenho das empresas
2009-02-10A criação dos novos mercados europeus representou uma mudança substancial para suportar empresas inovadoras e de alto crescimento. No Brasil, não foi verificado nenhum estudo empírico que avaliasse o impacto do IPO para o ... -
O uso de derivativos da taxa de câmbio e o valor de mercado das empresas: um estudo sobre o pass-through no mercado de ações brasileiro
2009-02-16Este trabalho examina o impacto da utilização de derivativos de moedas no valor de mercado da firma, a partir de uma amostra de 48 empresas não-financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1999 a ... -
Análise da indústria de fundos no Brasil a partir do caso Madoff
2009-08-03In 2008, as the global economic crisis continue devastating the markets a new scandal bursts. The funds managed by Bernard Madoff collapsed and were based on a fraud. Using the split strike conversion, strategy Madoff ... -
Fatores que influenciam o spread das debêntures no Brasil
2009-08-12Este trabalho verificou quais são os fatores que influenciam o spread e o rating das emissões de debêntures no Brasil. A principal contribuição em relação aos trabalhos publicados anteriormente está relacionada com a ... -
The theory of storage and the volatility in commadity markets
2009-08-14This paper extends the methodology of Fama and French (1988) to test the hypothesis described in the theory of storage that the marginal convenience yield on inventory falls at a decreasing rate as inventory increases. As ... -
Metodologia de preços hedônicos aplicada ao mercado brasileiro de aparelhos celulares pós-pagos
2009-10-22Apesar dos aparelhos celulares terem se tornado parte fundamental da comunicação pessoal durante os últimos dez anos, há escassez de pesquisas de ordem acadêmica dedicadas à valoração das diferentes características dos ... -
Aplicação da teoria de cópulas para o cálculo do value at risk
2009-11-30Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com ... -
Estrutura de propriedade e valor das empresas no Brasil
2009-12-02Este estudo examina a relação entre estrutura de propriedade e valor das empresas, tratando a estrutura de propriedade de forma endógena e multi-dimensional. Para isso, o modelo desenvolvido por Demsetz e Villalonga (2001) ... -
Evidências empíricas do efeito da nota fiscal paulista e alagoana sobre a arrecadação estadual
2009-12-14This paper aims at measuring the collection capacity of two Brazilian Tax Programs named Nota Fiscal Paulista (Sao Paulo’s invoice) and Nota Fiscal Alagoana (Alagoas’ invoice), unveiled by Sao Paulo and Alagoas states, ... -
Aplicação de redes neurais na previsão da captação líquida do mercado de previdência aberta brasileiro
2009-12-18The objective of this work is to explore the use of Neural Networks in the Prediction of the Brazilian Net Inflow of Private Pension Fund Market, as a tool for decision-making and support to the management of companies. ... -
Responsabilidade socioambiental empresarial: uma análise do retorno financeiro dos investimentos socioambientais no Brasil
2009-12-23A proposta deste trabalho é ampliar o estudo sobre o tema da Responsabilidade Socioambiental Empresarial tanto no panorama teórico como também no empírico. No contexto teórico, este estudo procurou fazer uma revisão das ... -
O uso de derivativos de câmbio e o custo de capital: evidências das empresas brasileiras
2010As grandes corporações, tanto ocidentais quanto orientais, vêm utilizando instrumentos derivativos como ferramenta para proteger suas exposições indiretas, como por exemplo, os riscos cambiais. O presente trabalho tem como ... -
O mercado de securitização no Brasil e suas fontes de valor
2010Este trabalho tem por objetivo analisar algumas das características principais das estruturas de securitização no mercado brasileiro. Utilizando como principal referência o artigo de Gorton e Souleles (2005) e, através da ... -
Um modelo de volatilidade estocástica para opções de câmbio sobre o par eur/brl a partir de seus componentes mais líquidos usd/brl e eur/usd
2010-01-20Este trabalho tem por objetivo a precificação de opções de câmbio de EUR/BRL em função de seus componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/USD. Para isso, adaptamos e calibramos um modelo de volatilidade estocástica a partir ... -
Trabalhadoras domésticas: mercado de trabalho segmentado ou integrado?
2010-01-26There is a plethora of essays assessing the topic of labour market segmentation, but their common strategy of appraising jointly several categories of workers has seemingly made it harder for researchers to reach a consensual ... -
Consumo no Brasil: quebras estruturais e suavização do consumo
2010-01-27A teoria de consumo indica que os indivíduos maximizam sua utilidade se suavizarem o consumo ao longo da vida. Manter o consumo constante seria melhor que se sujeitar à instabilidade. Entretanto a maior parte dos testes ... -
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura
2010-01-28O objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade de previsão do mercado sobre a volatilidade futura a partir das informações obtidas nas opções de Petrobras e Vale, além de fazer uma comparação com modelos do tipo GARCH e ... -
Sistemas técnicos de trading no mercado de ações brasileiro: testando a hipótese de eficiência de mercado em sua forma fraca e avaliando se análise técnica agrega valor
2010-01-28Diante do inédito momento vivido pela economia brasileira e, especialmente, pela bolsa de valores nacional, principalmente após a obtenção do grau de investimento pelo Brasil, este trabalho aborda um tema que ganhou um ...
