Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Title

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      Title
      Mercado de câmbio e juros no Brasil: eficiência e risco [1]
      Metodologia de preços hedônicos aplicada ao mercado brasileiro de aparelhos celulares pós-pagos [1]
      Métodos bayesianos em alocação de ativos: avaliação de desempenho [1]
      Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa [1]
      Microtransações em jogos eletrônicos: um estudo sobre percepção dos usuários sobre os itens funcionais e ornamentais [1]
      Migação dos choques nos termos de troca sobre o câmbio [1]
      Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico [1]
      Mitigação de exposição a juros e moedas por meio de instrumento de dívidas corporativas no Brasil [1]
      Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos [1]
      Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman [1]
      Modelagem da perda esperada com operações de crédito: uma aplicação dos modelos da classe GAMLSS [1]
      Modelagem da perda esperada: uma alternativa para tratar o efeito da correlação entre a PD e LGD [1]
      Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica [1]
      Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras [1]
      Modelagem de portfolios de private equity: como planejar o comprometimento de capital [1]
      Modelagem de superfícies de volatilidade para opções com baixa liquidez sobre pares de moedas, cujos componentes apresentam opções líquidas em outros pares [1]
      Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações [1]
      Modelagem do Produto Interno Bruto brasileiro utilizando modelos não lineares [1]
      Modelagem macroeconométrica de risco de crédito para FIDCs multissetoriais padronizados [1]
      Modelagem não-paramétrica da dinâmica da taxa de juros instantânea utilizando contratos futuros da taxa média dos depósitos interfinanceiros de 1 dia (DI1) [1]