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      Estimativas para a taxa de juros neutra no Brasil [1]
      Estímulos fiscais em um modelo DSGE: bens duráveis versus bens não duráveis [1]
      Estímulos fiscais em um modelo estrutural para o Brasil [1]
      Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro [1]
      Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading [1]
      Estratégia de investimento baseada em dividendos no mercado brasileiro [1]
      Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel [1]
      Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo [1]
      Estratégias de imunização de carteira de renda fixa no Brasil [1]
      Estratégias de investimentos em ações por meio de indicadores quantitativos no mercado brasileiro [1]
      Estratégias de momentum no mercado cambial [1]
      Estratégias para operações de day trade na B3 [1]
      Estresse financeiro e recuperação no ambiente corporativo: estudos de casos no setor de telecomunicações do Brasil após privatização [1]
      Estrutura a termo de taxa de juros brasileira: investigando a presença de não linearidade [1]
      Estrutura a termo de taxas de juros: determinantes macroeconômicos: aplicação do modelo de Svensson para o Brasil [1]
      Estrutura a termo de volatilidade no mercado brasileiro e aplicação para risco de mercado [1]
      Estrutura de capital e contingente conversível sob a ótica de Basiléia III: um estudo empírico sobre o Brasil [1]
      Estrutura de capital e contingentes conversíveis sob a otica de Basileia III: um estudo empirico sobre o Brasil [1]
      Estrutura de capital e desempenho de empresas brasileiras de capital aberto: evidências empíricas [1]
      Estrutura de mercado da indústria bancária e apetite ao risco no Brasil: uma análise dos anos 2001 a 2013 [1]