Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Advisor "Rochman, Ricardo Ratner"
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Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
2016-08-23This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ... -
Investimento em tecnologia nas instituições financeiras e a influência das Fintechs
2018-08-27Esse trabalho busca analisar as estratégias de atuação dos maiores bancos brasileiros e americanos com relação às novas empresas (startups), que trabalham com soluções financeiras de tecnologia avançada, as FINTECHS. A ... -
Licitação técnica e preço: estudo de caso da implantação de sistema integrado de gestão de resíduos sólidos à luz da teroria das opções reais
2008-12-15O procedimento licitatório é o meio utilizado pela Administração Pública para selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É praxe neste procedimento o uso do método do fluxo de caixa descontado ... -
Majoritários vs. minoritários: uma análise dos benefícios de controle e o diferencial de preços entre classes de ações no Brasil por meio de uma abordagem por opções reais
2014-01-29Este trabalho visa contribuir para a discussão e o instrumental a cerca dos benefícios de controle nas empresas e a forma de estimá-lo. Para tanto, utilizou-se uma abordagem baseada da teoria de opções reais, com foco no ... -
Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
2020-05-26O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ... -
Momentum strategy among countries and industries: evidence from global stock indices and ETFs
2019-01-14This paper examines several momentum strategies for European countries and industries, namely on individual stock level, national or macromomentum level and for ETFs. This study finds most evidence for momentum presence ... -
Múltiplos e seus determinantes: um estudo para o mercado de ações brasileiro
2015-01-26Esse trabalho tem como objetivo investigar a relação entre três múltiplos específicos (Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Preço/Vendas) e seus determinantes (crescimento, payout ratio, risco, ROE e margem líquida), de ... -
Oferta inicial pública e ofertas subsequentes, performance a longo prazo: evidências do mercado de ofertas do Brasil
2017-12-18O trabalho estuda os determinantes da performance a longo prazo de ativos após seus lançamentos de ação na B3 entre 2004 a 2014 utilizando a metodologia do BHAR, Buy-and-Hold Abnormal Returns, ajustado pelo IBOVESPA no ... -
Opções reais e a abertura de capital: aplicação no setor de construção civil no Brasil
2018-02-07A crise do subprime no mercado norte americano em meados de 2008 trouxe grande volatilidade ao mercado de capitais global e se caracterizou por ser dado crédito em excesso a tomadores que não apresentavam garantias reais ... -
Opções reais e compras alavancadas (leveraged buy-outs): um estudo de caso aplicado a magnesita
2009-02-09O objetivo deste trabalho é propor um modelo de estruturação e avaliação de opções reais em um contexto de compra alavancada (LBO), através da aplicação em um estudo de caso. As opções reais foram aplicadas na modelagem e ... -
Persistência de desempenho em fundos long-short no Brasil
2020-01-21O objetivo do presente trabalho é avaliar a persistência de desempenho em Fundos Long-Short no Brasil no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Além de investigar a persistência, o trabalho objetiva avaliar as ... -
Poder dos dividendos para predição dos preços das ações: modelos aplicados ao mercado brasileiro
2018-12-13Muitos estudos procuram relacionar dividendos com retornos futuros no mercado acionário. Campbell e Shiller em 1988 e Vuoltenahoo em 1999, fundamentam modelos que, de formas distintas, a variável dividendos é levada em ... -
The power of a single large shareholder in iberian firms: friend or foe?
2017-02-02Agency costs as a result of the separation of ownership and control within a firm can be a hurdle to the performance and profitability. It has been suggested that these costs can be reduced by the presence of a single large ... -
Práticas de gestão de risco de bancos em mercados ilíquidos: modelo de uma tesouraria de um banco global
2019-02-06Os produtos de cobertura são uma importante ferramenta na gestão de riscos de mercados, garantindo uma estabilidade nas exposições e nos números dos participantes de mercado. Neste contexto, revisamos as teorias, conceitos ... -
Precificação de opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos genéticos
2007-02-07This work compared, under usual macroeconomic conditions, the effectiveness of the Neural Networks (NN) model enhanced by Genetic Algorithms (GA) in Dollar options’ valuation with the following conventional valuation models: ... -
Precificação de terrenos agrícolas através da abordagem de opções reais: modelo com aplicação às culturas de soja e milho no Centro-Oeste do Brasil
2013-07-31O agronegócio é uma das atividades mais importantes para a economia brasileira, e um dos principais custos para a produção de commodities agrícolas é a terra para o cultivo. Desta forma, a precificação de terrenos agrícolas ... -
Preço de transferência de passivos sem vencimento de bancos comerciais: uma abordagem para aplicações automáticas
2013-12-03Os bancos comerciais têm como principais fontes de recursos os depósitos à vista, poupança e depósitos a prazo. Estes passivos têm liquidez diária, ou seja, podem ser sacados a qualquer momento por seus titulares. O ... -
Os preços nominais das ações de empresas brasileiras são relevantes?
2010-04-20Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços nominais de ações de empresas brasileiras listadas e verificar se o nominal price puzzle ocorre no mercado acionário brasileiro. Constatou-se que os preços ... -
Previsão de tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo utilizando o Random Forest
2019-08-22Este trabalho tem como objetivo prever a tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo, utilizando o algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado Random Forest. Para executar esta tarefa, recorre-se ao ... -
Prêmio de liquidez de ações: um estudo para o mercado brasileiro
2014-01-29Existe uma divergência nos estudos de mercados emergentes sobre a relação entre retorno e liquidez. Enquanto nos mercados desenvolvidos é consenso que o retorno cresce com a falta de liquidez, em mercados como o Brasil ...
