Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Modelos econométricos"
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As mudanças de cidades de times da NFL geram impacto econômico?: uma investigação usando a metodologia ArCo - Artificial Counterfactual
2018-07-11Nesse trabalho serão analisados possíveis impactos das mudanças de cidades de equipes da NFL durante a década de 90 e início dos anos 2000. Foram analisados dados de renda e emprego dessas regiões e a existência ou não de ... -
Multiplicador fiscal nos países desenvolvidos e em desenvolvimento
2015-02-12A eficácia do estímulo fiscal ou uma política fiscal expansionista, tem sido alvo de análise e debate durante as últimas décadas, sendo estudada através de diferentes metodologias, períodos históricos e grupos de países. ... -
Múltiplos e seus determinantes: um estudo para o mercado de ações brasileiro
2015-01-26Esse trabalho tem como objetivo investigar a relação entre três múltiplos específicos (Preço/Lucro, Preço/Valor Patrimonial e Preço/Vendas) e seus determinantes (crescimento, payout ratio, risco, ROE e margem líquida), de ... -
Oferta de fundos de investimento em participações
2010-04-12Este trabalho objetivou verificar se é possível estimar um modelo econométrico para prever o comportamento dos emissores de novas cotas de Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) com base em algumas variáveis ... -
Precificação do bitcoin: impacto de variáveis de atratividade
2018-08-20O bitcoin é a principal moeda digital e com maior valor de mercado atualmente, com expressivo aumento de sua adoção desde sua criação em 2009. É nesse contexto que esta pesquisa busca contribuir com a análise de precificação ... -
Preço de ativos e atividade econômica no Brasil: evidências baseadas em um modelo VAR estrutural
2021-05-11Os índices de ações antecipam a economia real e, para tal, a literatura é extremamente vasta, mas para impactos do mercado sobre a economia real nos mercados emergentes, a literatura não aprofunda-se a tal ponto. Nos ... -
Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM
2013-02-04O objetivo do presente trabalho é utilizar modelos econométricos de séries de tempo para previsão do comportamento da inadimplência agregada utilizando um conjunto amplo de informação, através dos métodos FAVAR (Factor-Augmented ... -
Previsão de inflação no Brasil utilizando desagregação por componentes de localidade
2018-08-17Este trabalho propõe a desagregação por componentes de localidade do índice de inflação no Brasil como forma de melhorar o desempenho preditivo de modelos econométricos. Foram desenvolvidos modelos autorregressivos com ou ... -
O prêmio de inflação e a incerteza dos agentes econômicos
2015O prêmio de inflação é calculado pela diferença entre a inflação implícita (diferença entre a taxa de juro nominal e a taxa de juro real encontrada nos títulos públicos) e a projeção de inflação dos agentes econômicos. A ... -
O que explica a reduzida taxa de desemprego no Brasil no início do século XXI
2015-08-04The unemployment rate in Brazil has suffered significant reduction from the beginning of the twenty-first century to end of 2014. However, this significant reduction was not accompanied by the expected economic growth. ... -
A relação da independência do conselho de administração com o desempenho operacional e de mercado das empresas de capital aberto no Brasil
2018-05-07A importância do cumprimento de regras de governança corporativa pelas empresas é um assunto recorrente em trabalhos acadêmicos em muitos países devido ao interesse do assunto por gestores, investidores, reguladores, entre ... -
A relação dos indicadores de confiança com o crescimento econômico
2017-08-29O trabalho tem como objetivo compreender como os índices de confiança podem ser utilizados como previsores do PIB estimados por dois métodos: método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e Vetores Autoregressivos (VAR), ... -
The relation between working capital, companies’ profitability and shareholder value creation: evidence from Brazilian listed industrial companies
2018-07-10The main goal of this study was to evaluate to what extent working capital management - mesasured through the Cash Conversion Cycle - is related to a higher profitability and to a higher creation of value for the shareholders ... -
The relationships of alternative energies with the technology sector and non-renewable energies
2015Este trabalho tem como objectivo compreender de que forma os investidores veem as energias renováveis: se as veem como parte do sector tecnológico, à espera de novos desenvolvimentos, ou como uma alternativa aos métodos ... -
Retropolação da taxa de desemprego da PNAD contínua através de modelos de componentes não observados
2017-08-11A análise do mercado de trabalho em perspectiva histórica com base em séries de alta frequência no Brasil é uma tarefa desafiadora, pois não há uma pesquisa longa, abrangente e ao mesmo tempo compatível em termos metodológicos ... -
Simulações probabilísticas para identificação de oportunidades de investimento no mercado acionário
2021-10-26This work studies a technique that uses probabilistic simulations in conjunction with an autoregressive moving average model (ARMA) to determine whether investing in a given stock is attractive to the investor (surpasses ... -
Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
2012-02-07The concept of covered interest parity imply that, in the absence of arbitrage barriers between two markets, the interest differential among two assets, identical in all relevant aspects, excepted by the reference currency, ... -
Trading por arbitragem estatística
2016-08-12This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ... -
A transmissão da política monetária no Brasil
2020-01-28Um modelo de fatores dinâmicos generalizados foi aplicado ao caso brasileiro com o objetivo de estudar o mecanismo de transmissão da política monetária no país. Este tipo de abordagem tem como importante contribuição a ... -
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
2020-12-16Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...
