Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Orientador "Rochman, Ricardo Ratner"
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Estudo da relação entre responsabilidade social corporativa e criação de valor a partir de um modelo de quatro fatores
2016-12-05This study uses a four factor asset pricing model - a standard Fama and French (1993) three factor model augmented by a sustainability factor - to assess the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and ... -
Estudo de utilização de uma minimum spanning tree de correlações como seletora de ações em uma estratégia de cointegração no mercado brasileiro
2017-02-10This work aimed to evaluate the possibility of using a miminum spanning tree (MST) of correlation between assets as a selection tool in a pairs trading strategy based on cointegration. From a selection of Bovespa exchange ... -
Estudo de viabilidade econômico-financeira de uma cervejaria
2018-08-27O crescimento do número de cervejarias artesanais no Brasil tem feito aumentar a atenção para esse setor. As cervejarias locais tem ganhado espaço no território brasileiro como já acontece em outros lugares do mundo. Além ... -
Estudo do impacto da qualidade empresarial na criação de valor para o acionista através de um modelo de quatro fatores
2019-08-14Essa dissertação se propõe a avaliar a relação risco retorno de ações brasileiras através da ampliação do tradicional modelo de três fatores de Fama e French (1993) pelo fator qualidade. Com esse modelo de quatro fatores ... -
Evidência do efeito manada em fundos de renda variável na indústria de fundos brasileira
2014-08-08This present study seeks to identify and quantify herding behavior in actively managed equity funds in the Brazillian financial market. Therefore, we used the LSV herd measure, first proposed by Lakonishok et al (1992). ... -
Fatores determinantes do preço de imóveis
2013-05-28Este estudo tem como objetivo determinar os principais fatores macroeconômicos que influenciam a formação do preço de imóveis, tomando como base o mercado imobiliário residencial da cidade de São Paulo entre os anos de ... -
A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
2012-05-23Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores ... -
Fundos de investimentos de previdência aberta do mercado brasileiro geram retorno extraordinário?
2019-08-16O presente trabalho tem como objetivo analisar os fundos de investimentos de previdência aberta do mercado brasileiro. Particularmente, busca testar se os gestores dos fundos de investimentos são capazes de gerar retornos ... -
Fundos de previdência multimercados e habilidade de market timing
2019-08-16Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig (HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de investigar os possíveis determinantes da HMT, com base ... -
Fundos multimercados brasileiros criam valor? Uma avaliação dos alfas
2016-12-16This work examines the alpha generation of the Brazilian multimarket fund industry, taking in account fund specific characteristics, fund strategies, investor segment during different economic conditions. The employed ... -
Gerenciamento do capital de giro e excesso de rentabilidade da empresa
2012-08-07O objetivo principal do presente trabalho é determinar de que forma o capital de giro se relaciona com o excesso de rentabilidade de uma empresa ante a média do setor a que pertence. Analisa-se o efeito combinado dos três ... -
Governança corporativa e o custo de captação via debêntures no Brasil
2015-07Este trabalho tem como objetivo testar a hipótese de que os níveis diferenciados de governança corporativa alteram a percepção de risco de crédito por parte dos credores via incremento nos custos de captação das empresas. ... -
The growing importance of the ETF industry: the pros and cons of passive management
2015O objectivo deste projecto é a comparação entre os prós e contras de gestão passiva e ativa através da realização de um estudo estatístico de várias estratégias através dos Exchange-Traded Funds. Em particular, a análise ... -
The impact of Basel III on European banks business models
2014-10-06O acordo Basel III representa, em diversos aspectos, uma verdadeira mudança no paradigma regulatório. Este trabalho examina uma amostra composta por 81 bancos europeus para detectar até que ponto o impacto do Basel III é ... -
O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural
2012-01-31The main purpose of this study is to determine the impact of questionable governance practices on Agrenco´s management, listed under BDR program, over the returns of other companies with the same structure. Previous papers ... -
Impacto do benefício fiscal no apreçamento das debêntures de infraestrutura
2016-10-14The main goal of this paper is to analyze the credit spread impact given by the tax exempt treatment to Brazilian corporate infrastructure bonds introduced in 2011 by law number 12.431. Assuming the non-arbitrage theory, ... -
A indústria de serviços financeiros e o crescimento econômico: uma aplicação de regressão quantílica
2017-08-09Este trabalho tem o objetivo de analisar teórica e empiricamente a relação positiva existente entre desenvolvimento da indústria de serviços financeiros e crescimento econômico e, a partir desses resultados, refletir a ... -
Indústria global de fundos de ações: influência das características regionais na geração de valor de gestores ativos
2017-08-09O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser desprezados: um investidor brasileiro não deveria se restringir ... -
A influência da maturidade da dívida pública na ETTJ
2020-07-13Apesar de o principal instrumento de política monetária do Banco Central ser a taxa de curto prazo, são as taxas longas que permitem estimar o nível futuro da demanda agregada. Marçal e Marinho (2012) testam as proposições ... -
Intervenções no mercado de câmbio no Brasil através de leilões de dólares à vista: abordagem via controle sintético
2020-06-16Em meio a uma relativa escassez de divisas no mercado à vista no Brasil,o Banco Central do Brasil (BCB) anunciou em agosto de 2019 uma oferta de dólares à vista, reduzindo a sua reserva internacional, porém mantendo constante ...
