Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Mercado financeiro"
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Impacto das negociações algorítmicas de alta frequência no mercado futuro de dólar
2014-02-10This work presents a study of the impact of algorithmic tradings in the process of price discovery in the foreing exchange market. It was used high-frequency data for the U.S. Dollar Futures Contract trade in the São Paulo ... -
O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro
2013-02-22The information published in the media helps investors in decision-making process and therefore influences the financial market. The purpose of this study is to explore the effect of publishing news in the financial market. ... -
Impacto de transações de securitização para os originadores: análise do mercado brasileiro
2018-10-08Desde a sua criação no inicio da década de 1990, a securitização vem se tornando uma importante ferramenta de financiamento no Brasil. Apesar de amplamente utilizada em mercados desenvolvidos, como EUA e Europa, essa ... -
Indústria global de fundos de ações: influência das características regionais na geração de valor de gestores ativos
2017-08-09O mercado financeiro está cada vez mais integrado mundialmente e os efeitos desse fenômeno nas decisões de investimento de alocadores de recursos não podem ser desprezados: um investidor brasileiro não deveria se restringir ... -
Instituições e taxa de juros de empréstimo bancário: estudo em painel sobre a insegurança jurídica e o acesso à informação
2019-02-12Instituições ineficientes podem gerar incertezas no mercado de crédito resultando em maiores taxas de juros para empréstimos. Neste contexto, este trabalho busca entender os efeitos dos direitos legais dos credores e da ... -
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico
2011-02-02Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ... -
Modelo de fatores dinâmicos aplicado ao mercado brasileiro de ações
2017-08-23O uso de modelos de fatores dinâmicos permite analisar processos estocásticos com grande número de dimensões, sendo exatamente esse o caso do mercado financeiro quando se consideram as séries formadas pelos preços de ações. ... -
Modelo de volatilidade estocástica aplicado a estratégia de trading de commodities
2014-08-07Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a ... -
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
2014-08-04In order to show an application of GARCH models to exchange rates, we used statistical techniques such as principal component analysis and multivariate time series analysis to model mean and variance (volatility). The use ... -
Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
2008-02-08O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes ... -
Motivações para uma agenda regulatória sobre o mercado financeiro
2015-01-30As recentes discussões sobre a regulação financeira tendem a caracterizar como meramente circunstanciais as medidas adotadas nesta frente. Neste trabalho, o tema é abordado como uma forma de organização social, conceito ... -
Performance contrasts during the financial crisis between publicly traded family and non-family firms in Europe
2014-08-08Neste estudo, analiso o desempenho de empresas familiares e não-familiares na Europa, entre 2001 e 2013, com uma especial atenção ao período da crise financeira de 2008 e 2009. Doze anos de dados foram recolhidos e ... -
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
2021-07-20A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ... -
Reação dos mercados acionários mundiais à pandemia de COVID-19: casos totais, evolução não antecipada e fatores firma-específicos
2021-08-09Através da aplicação de um modelo em painel de efeitos fixos e utilizando dados de 8371 firmas em 21 países ao redor do mundo no primeiro trimestre de 2020, este trabalho analisa como a evolução no número de casos e seu ... -
Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações: eventos políticos são importantes?
2019-08-12O intuito deste trabalho é verificar qual o efeito dos eventos políticos na relação entre as oscilações nos preços das commodities e o mercado de ações brasileiro. A motivação principal ocorreu pela utilização das commodities ... -
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
2014-07-29Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega ... -
Speculative bubbles and contagion: analysis of volatility’s clusters during the DotCom bubble based on the dynamic conditional correlation model
2015-09-24Revendo a definição e determinação de bolhas especulativas no contexto de contágio, este estudo analisa a bolha do DotCom nos mercados acionistas americanos e europeus usando o modelo de correlação condicional dinâmica ... -
Teste de eficiência da magic formula de value investing para o mercado brasileiro de ações
2016-02-04The main purpose of this work is to back-test the Magic Formula in the IBX- 100 index, in order to gather evidence of effectiveness of the respective methodology in the selection of the best stocks and portfolios that beat ... -
Testes da hipótese das expectativas racionais para o mercado de renda fixa brasileiro
2014-02-14Neste estudo foram realizados testes econométricos da validade da hipótese das expectativas racionais como explicação para a formação das taxas de juros no Brasil. O estudo compara os resultados destes testes para período ... -
Utilização de mercados artificiais com formadores de mercado para análise de estratégias
2015-08-24Na modelagem de sistemas complexos, abordagens analíticas tradicionais com equações diferenciais muitas vezes resultam em soluções intratáveis. Para contornar este problema, Modelos Baseados em Agentes surgem como uma ...
