Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Taxas de juros - Brasil"
Itens para a visualização no momento 21-28 of 28
-
O poder preditivo da estrutura a termo da taxa de juros: uma abordagem com indicadores não lineares
2013-07-03Com base em uma metodologia desenvolvida por Frankel e Lown (1994), que surge para aperfeiçoar o arcabouço utilizado por Mishkin (1990a,1990b) ao permitir, em contraposição a este, a variação ao longo do tempo da taxa de ... -
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
2014-08-08This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ... -
Relação entre as componentes principais da estrutura a termo da taxa de juros brasileira e as variáveis macroeconômicas
2014-02-11Este trabalho observa como as variáveis macroeconômicas (expectativa de inflação, juro real, hiato do produto e a variação cambial) influenciam a dinâmica da Estrutura a Termo da Taxa de Juros (ETTJ). Esta dinâmica foi ... -
Spread bancário e enforcement contratual: hipótese de causalidade reversa e evidência empírica
2016-11-28The consensus in the literature is that the low level of enforcement of contracts and guarantees is an important cause of Brazil’s high banking spreads. There may however be an endogeneity problem in the estimation of this ... -
As surpresas na política monetária e suas implicações na estrutura a termo de juros: o caso brasileiro
2009-02-05O objetivo do trabalho é estudar a relação entre 'surpresas' na política monetária, reveladas pelas mudanças não-esperadas na taxa de juros de curto prazo (Selic) e a estrutura a termo da curva de juros para o caso brasileiro. ... -
Taxa natural de juros no Brasil: estimativa com parâmetros variantes no tempo entre 2001 e 2010
2011-01-20Neste artigo, foi estimada a taxa natural de juros para a economia brasileira entre o final de 2001 e segundo trimestre de 2010 com base em dois modelos, sendo o primeiro deles o proposto por Laubach e Williams e o segundo ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ... -
Variação no tempo da taxa neutra de juro real no Brasil
2018-08-02Este trabalho propõe estimar a taxa de juro real neutra para o mercado brasileiro, utilizando uma metodologia abordada por autores como Perreli e Roache (2014) e Goldfajn e Bicalho (2011). Utilizando variáveis estruturais, ...
