Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Mercado financeiro"
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Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
2013-02-04Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ... -
Desenvolvimento do sistema financeiro, crescimento e desigualdade: uma análise para países emergentes
2019-08-14É esperado que, dadas as características de canalizador de recursos e fomentador de investimentos para as atividades mais produtivas, um sistema financeiro bem desenvolvido possa incentivar o crescimento, gerando impacto ... -
Earnings management and real activities manipulation in M&A
2016-09-30Esta dissertação centra-se na actividade de gestão de lucros por empresas anteriores aquisições. Esta pesquisa faz a distinção entre gerenciamento de resultados de exercício e actividades manipulação real. Usando dados dos ... -
The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market
2015-08-17Esse é um dos primeiros trabalhos a endereçar o problema de avaliar o efeito do default para fins de alocação de capital no trading book em ações listadas. E, mais especificamente, para o mercado brasileiro. Esse problema ... -
The effects of the financial markets on the real economy: a look at developing markets
2019-01-25The importance of understanding the role of the financial system in today’s economy is clearer than ever. As such this study was conducted to assess the links between financial development and the real economy and whether ... -
Eficiência da magic formula de value investing no mercado brasileiro
2014-10-13O objetivo deste trabalho é realizar procedimento de back-test da Magic Formula na Bovespa, reunindo evidências sobre violações da Hipótese do Mercado Eficiente no mercado brasileiro. Desenvolvida por Joel Greenblatt, a ... -
Ensaios sobre mercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos genéticos
2016-01-26Agent-Based Modelling is an approach for complex systems used to search for answers beginning with the analisis and construction of small components and their interactions. The observed results of the simulations are ... -
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Estimação do modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) para o mercado brasileiro de FIIs
2017-02-12This thesis seeks to investigate the risk factors that determine the returns of the FIIs traded in the stock exchange and organized counter markets of the BVMF, through the estimation of the APT model, according to the two ... -
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
2013-08-21Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ... -
Estratégias de momentum no mercado cambial
2016-02-15Utilizo dados semanais para investigar a lucratividade de estratégias de momentum no mercado de câmbio baseadas em dois diferentes métodos de extração da tendência, possivelmente não linear. Comparo a performance com as ... -
Um estudo comparativo estrutural entre fundos de investimentos de impacto no mercado brasileiro e em mercados desenvolvidos: alternativas para o crescimento do setor no Brasil
2019-08-14Este trabalho visa comparar as características estruturais dos Fundos de Investimentos de Impacto no Brasil e em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, especialmente no que se refere a Governança, Transparência ... -
Estudo da relação entre responsabilidade social corporativa e criação de valor a partir de um modelo de quatro fatores
2016-12-05This study uses a four factor asset pricing model - a standard Fama and French (1993) three factor model augmented by a sustainability factor - to assess the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) and ... -
Estudo sobre a metodologia de apuração da taxa DI-Cetip e seus impactos no mercado
2016-08-12O objetivo deste trabalho é comparar as metodologias anterior e atual da taxa DI-Cetip e indicar as suscetibilidades de cada procedimento. Por meio da geração de operações com taxas e volumes coerentes com o histórico, foi ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
A existência de leading indicators no mercado financeiro
2019-08-02O trabalho tem como objetivo analisar os potenciais leading indicators que apontam tanto a ocorrência de uma crise no Brasil, definida como um evento binário, quanto a magnitude de um episódio de recessão. Para a solução ... -
Fragmentos de complexidade aplicados ao mercado financeiro
2014-03-10O aumento da complexidade do mercado financeiro tem sido relatado por Rajan (2005), Gorton (2008) e Haldane e May (2011) como um dos principais fatores responsáveis pelo incremento do risco sistêmico que culminou na crise ... -
The growing importance of the ETF industry: the pros and cons of passive management
2015O objectivo deste projecto é a comparação entre os prós e contras de gestão passiva e ativa através da realização de um estudo estatístico de várias estratégias através dos Exchange-Traded Funds. Em particular, a análise ... -
Harvesting equity premium in emerging markets: a currency hedge for country risk
2021-09-29Propomos uma estratégia consistentemente comprada em índice de bolsa e comprada em dólar para investir em ações em mercados emergentes. A teoria econômica sugere que tanto as ações (prêmio de risco) quanto as moedas (PPC ... -
Hedging de opções com ativos: base cujos preços seguem processos de difusão com salto
2008-02-09Na presente dissertação foi implementado um modelo para execução de hedging de mínima variância de opções de compra européias em mercados incompletos, considerando um espaço de tempo discreto e contínuo de estados. O ...
