Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Mercado de capitais - Brasil"
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Mapeamento de anomalias de calendário na Bolsa de Valores de São Paulo
2020-08-10O objetivo deste trabalho de pesquisa é verificar a existência das anomalias de calendário Dia da semana, Fim de semana, Feriado, Halloween, Carnaval, Virada do mês e Janeiro (e Virada do ano) no mercado de ações brasileiro, ... -
Microestrutura de mercado: uma análise dos dados de alta frequencia do minicontrato de futuro de índice Bovespa
2011-02-11Este trabalho examina hipóteses de microestrutura de mercado nos dados de minicontratos futuros do Ibovespa divulgados em alta frequência pelo sinal de market data da BM&FBOVESPA. Para a análise, foi utilizado o modelo de ... -
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
2019-07-18Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ... -
O valor dos parceiros locais no Brasil : o efeitos dos padrões de estrutura societária e de grupos econômicos no valor das empresas em mercados emergentes
2010-02-02This study investigates how the qualitative nature of the ownership structure affects the value of publicly listed companies in Brazil within the framework of corporate governance. The work examines the interaction between ... -
Oferta inicial pública e ofertas subsequentes, performance a longo prazo: evidências do mercado de ofertas do Brasil
2017-12-18O trabalho estuda os determinantes da performance a longo prazo de ativos após seus lançamentos de ação na B3 entre 2004 a 2014 utilizando a metodologia do BHAR, Buy-and-Hold Abnormal Returns, ajustado pelo IBOVESPA no ... -
Opções reais e a abertura de capital: aplicação no setor de construção civil no Brasil
2018-02-07A crise do subprime no mercado norte americano em meados de 2008 trouxe grande volatilidade ao mercado de capitais global e se caracterizou por ser dado crédito em excesso a tomadores que não apresentavam garantias reais ... -
Performance de ações em eventos de rebalanceamento de índice: evidência do mercado acionário brasileiro
2021-04-20A revisão de índices acionários é um informacional neutro, com regras objetivas de inclusão e exclusão de seus participantes, porém costuma afetar os retornos e a liquidez das ações objeto do rebalanceamento. Este trabalho ... -
Poder dos dividendos para predição dos preços das ações: modelos aplicados ao mercado brasileiro
2018-12-13Muitos estudos procuram relacionar dividendos com retornos futuros no mercado acionário. Campbell e Shiller em 1988 e Vuoltenahoo em 1999, fundamentam modelos que, de formas distintas, a variável dividendos é levada em ... -
Prêmio por controle no mercado brasileiro
2014-01-30Este trabalho visa estimar o prêmio por controle no mercado acionário brasileiro, com base no diferencial de preços entre espécies de ações com direitos diferenciados de voto. No Brasil para o período de 01/07/2003 a ... -
Processos de bookbuilding em emissões de ações no Brasil
2011-01-21Este trabalho estuda a formação dos Bookbuildings em emissões de ações no Brasil, também conhecidos como 'Livro de Ofertas', o último e mais importante estágio de um processo de IPO. Testam-se hipóteses de assimetria de ... -
A relação entre o BETA e as variáveis fundamentais da empresa: um estudo voltado para o mercado acionário brasileiro
2013-12-17This paper seeks to better understand the relation between the beta and some company fundamentals, so that we be able to verify if they have a relevant impact in the company’s systematic risk, besides contributing to this ... -
Taxa de desconto a ser adotada pela patrocinadora na avaliação atuarial das obrigações de benefícios pós-emprego
2019-08-12Este trabalho tem por finalidade demonstrar que as regras estabelecidas para o cálculo da taxa de desconto das obrigações atuariais pelo Pronunciamento Contábil CPC 33 (R1), para os benefícios pós-emprego, são pouco aderentes ... -
Testando a hipótese de passeio aleatório no mercado de ações brasileiro
2017-01-27This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if ... -
Teste da hipótese de eficiência semiforte do mercado brasileiro: analisando informações fundamentalistas
2019-02-06Este trabalho tem como objetivo demostrar a invalidade da hipótese de eficiência semiforte, proposta por Fama (1970), no mercado acionário brasileiro, através da elaboração e análise dos retornos obtidos por estratégia de ... -
O uso de derivativos da taxa de câmbio e o valor de mercado das empresas: um estudo sobre o pass-through no mercado de ações brasileiro
2009-02-16Este trabalho examina o impacto da utilização de derivativos de moedas no valor de mercado da firma, a partir de uma amostra de 48 empresas não-financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1999 a ...
