Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Investimentos - Análise"
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Entrando em um novo mercado: estudo do caso Gol utilizando-se opções reais e teoria dos jogos
2007-02-05O trabalho tem como objetivo criar um modelo de avaliação de investimentos para a entrada em um novo mercado que possua duas características fundamentais: que considere a possibilidade de aumentar ou reduzir o projeto ao ... -
Estilo e agrupamento de fundos: um estudo aplicado aos fundos multimercados brasileiros
2015-01-26An efficient classification helps the applicator to make better decisions, in In Brazil , there are two widely used classification systems, the CVM and ANBIMA , however both have borders with subjective categories , that ... -
Estimadores de volatilidade no mercado brasileiro: análise de desempenho de estimadores utilizando valores extremos
2008-01-08O objetivo deste trabalho é analisar o desempenho de estimadores de volatilidade que utilizam valores extremos (máximo, mínimo, abertura e fechamento) para ativos no mercado brasileiro. Discute-se o viés dos estimadores ... -
Estratégia de investimento baseada em dividendos no mercado brasileiro
2020-07-31Pode-se dizer que, dentre as estratégias de investimento estudadas, àquelas baseadas em dividendos estão entre as mais polêmicas. Isso se dá porque para alguns, os dividendos são considerados muito importantes para tomada ... -
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ... -
Um estudo sobre os determinantes dos fluxos de aplicação e resgate de fundos de varejo na indústria brasileira
2019-01-28O objetivo do estudo foi analisar os determinantes de aplicações e de resgates de fundos classificados como varejo nas classes Renda Fixa, Multimercados e Ações. Analisou-se o fluxo diário de janeiro de 2010 a junho de ... -
Evidência do efeito manada em fundos de renda variável na indústria de fundos brasileira
2014-08-08This present study seeks to identify and quantify herding behavior in actively managed equity funds in the Brazillian financial market. Therefore, we used the LSV herd measure, first proposed by Lakonishok et al (1992). ... -
A filosofia value investing na gestão de fundos de investimentos brasileiros
2012-05-23Esta dissertação contribui com as pesquisas sobre value investing no Brasil, analisando os fundos brasileiros que adotam tal filosofia. Seu objetivo é identificar alguns dos fatores que influenciam as decisões dos gestores ... -
Finding the option-implied country risk of Brazil
2021The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in ... -
Fundos de previdência multimercados e habilidade de market timing
2019-08-16Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig (HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de investigar os possíveis determinantes da HMT, com base ... -
Fundos multimercados brasileiros criam valor? Uma avaliação dos alfas
2016-12-16This work examines the alpha generation of the Brazilian multimarket fund industry, taking in account fund specific characteristics, fund strategies, investor segment during different economic conditions. The employed ... -
The growing importance of the ETF industry: the pros and cons of passive management
2015O objectivo deste projecto é a comparação entre os prós e contras de gestão passiva e ativa através da realização de um estudo estatístico de várias estratégias através dos Exchange-Traded Funds. Em particular, a análise ... -
Habilidades de investimento e execução dos fundos multimercados brasileiros
2019Este trabalho estuda a geração de retornos excepcionais de fundos multimercado no Brasil entre 2010 e junho de 2019. Criamos um modelo multifatorial para observar a exposição dos fundos a uma série de fatores de risco e ... -
O impacto de criptomoedas na performance de carteiras multiativos: análise sob a perspectiva de um investidor brasileiro
2021-03-18Embora represente um tema de pesquisa relativamente extenso, a mensuração do efeito marginal da adição de criptomoedas em portfolios bem diversificados normalmente se restringe à perspectiva de um investidor nos EUA, Europa ... -
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
2019-08-14Exponential growth of the complexity in the financial market requires more and more the use of computational quantitative approach in any products or services that investment banks offer, not only in the portfolio management. ... -
Investimentos em ações: comentários críticos à teoria e a escola de investimentos de Graham-e-Doddsville
2019-02-11A discussão entre acadêmicos e alguns dos grandes protagonistas do mercado acionário mundial sobre a escolha do estilo adequado de seleção de investimentos continua inabalável. De um lado, a Teoria Moderna de Portfólio ... -
Licitação técnica e preço: estudo de caso da implantação de sistema integrado de gestão de resíduos sólidos à luz da teroria das opções reais
2008-12-15O procedimento licitatório é o meio utilizado pela Administração Pública para selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. É praxe neste procedimento o uso do método do fluxo de caixa descontado ... -
Modelagem de superfícies de volatilidades para opções pouco líquidas de ações
2010-02-11Neste trabalho é proposto um modelo de construção de superfície de volatilidade de opções pouco líquidas de ações listadas em bolsa. O modelo é uma função matemática que transforma a superfície de volatilidade de uma opção ... -
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
2009-02-02O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando ... -
Modelo da dinâmica de um livro de ordens para aplicações em high-frequency trading
2013-02-01As operações de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT) estão crescendo cada vez mais na BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo), porém seu volume ainda se encontra muito atrás do volume de operações similares ...
