Browsing FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia by Subject "Câmbio"
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Relações comerciais entre Brasil e China: uma análise de bem-estar a partir de um modelo de equilíbrio geral computável
2012-09-04O propósito deste trabalho é examinar possíveis ganhos de bem-estar provenientes de arranjos comerciais entre Brasil e China sob a ótica de um modelo de equilíbrio geral computável, o chamado 'modelo GTAP' (sigla para ... -
Relevância das diferenças entre contratos futuros e a termo: o caso do trio
2015-02-06For the purpose of studying the differences between futures and forward contracts in the Brazilian currency market, this dissertation focus on the futures contracts traded at BM&FBOVESPA where, for maturities without ... -
Taxa de câmbio real e co-integração: testes sobre PPC em sua versão absoluta do Brasil de 1980 a 2007
2009-02-04O objetivo central desta dissertação consiste em avaliar as possibilidades para a validação da hipótese de paridade de poder de compra em sua versão absoluta no Brasil, no período que se estende desde 1980 a 2007. Este ... -
Um teste de paridade coberta de juros, ajustada por prêmio de risco, para a economia brasileira entre 2007 e 2010
2012-02-07The concept of covered interest parity imply that, in the absence of arbitrage barriers between two markets, the interest differential among two assets, identical in all relevant aspects, excepted by the reference currency, ... -
Transmissão da variação cambial para as taxas de inflação no Brasil: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros
2012-02-03Este trabalho estima a transmissão da variação cambial aos índices de preços brasileiros, utilizando a metodologia de vetores autorregressivos estruturais (SVAR) com vetores de correção de erros (VEC). O período estudado ... -
Uncovered equity parity: an empirical analysis for the Brazilian financial market
2018-10-04This paper analyzes if the uncovered equity parity conditions, established by Hau and Rey (2006), hold for Brazil or if divergent capital flow dynamics are observable. The paper applies a vector autoregressive model, ... -
O uso de derivativos da taxa de câmbio e o valor de mercado das empresas: um estudo sobre o pass-through no mercado de ações brasileiro
2009-02-16Este trabalho examina o impacto da utilização de derivativos de moedas no valor de mercado da firma, a partir de uma amostra de 48 empresas não-financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período de 1999 a ... -
Volatility Triggered Range Forward (VTRF): an instrument for protection against volatility fluctuations in the BRL/USD pair
2011-08-05Este trabalho propõe um instrumento capaz de absorver choques no par BRL/USD, garantindo ao seu detentor a possibilidade de realizar a conversão entre essas moedas a uma taxa observada recentemente. O Volatility Triggered ...
