Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Orientador "Ruilova Terán, Juan Carlos"
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Modelo Nelson-Siegel dinâmico da estrutura a termo da taxa de juros com fatores exógenos macroeconômicos: uma aplicação ao mercado brasileiro
2014-08-11The traditional representation of the term structure of interest rates in three latent factors (level, slope and curvature) had its original formulation developed by Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel in 1987. Since ... -
O prêmio de risco na estrutura a termo da taxa de juros no Brasil
2017-08-22Este trabalho propõe construir uma série histórica para o prêmio de risco do mercado de juros brasileiro e desenvolver um modelo capaz de explicá-lo. A construção dessa série será baseada nos estudos de Wright (2011) e ... -
Relação entre volume e volatilidade no mercado acionário brasileiro
2018-08-27This work seeks to identify patterns in intraday volatility in the Brazilian stock market and then outline a trading strategy based on them. In some studies, the behavior of volatility is associated with the behavior of ... -
Replicação de índices de renda fixa em carteiras : caso do IMA-Geral
2017-02-10In this study, we discuss the index tracking problem in the context of passive investing strategy for mutual funds. A minimization of tracking error model was created using the variance-covariance matrix and expected return ... -
Seguro contra risco de downside de uma carteira: uma proposta híbrida frequentista-Bayesiana com uso de derivativos
2013-01-23Seguros de carteiras proporcionam aos gestores limitar o risco de downside sem renunciar a movimentos de upside. Nesta dissertação, propomos um arcabouço de otimização de seguro de carteira a partir de um modelo híbrido ... -
Trading por arbitragem estatística
2016-08-12This paper proposes a tool to detect statistical arbitrage opportunities in a particular pair of stocks in the Brazilian market. The technique is based on the construction of a synthetic asset that presents mean reversion ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ... -
Wrong-way risk in stock swaps: measuring counterparty credit risk and CVA
2015-08-12A stock swap transaction is an alternative way for a company who want to enter into a long position on its own stocks or who intend to set up a repurchase program without having to dispose of cash or contract a loan, or ...
