Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Orientador "Rochman, Ricardo Ratner"
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Applying Piotroski’s F_Score to the German stock market: evidence from 2002-2016
2016-09-28This work project applies Joseph Piotroski’s F_SCORE to the German stock market between 2002 and 2016. Considering the smaller size of the German stock market, a F_SCORE_ADD was created to differentiate between companies ... -
Avaliação de empresa em estresse financeiro pelo método de opções reais: estudo aplicado ao caso da Paranapanema
2019-08-12O objetivo desta dissertação é aplicar a Teoria de Opções Reais na estimação do valor fundamental de uma empresa em estresse financeiro, a partir de estudo de caso da Paranapanema S.A. Para tanto, utilizou-se o Modelo de ... -
Avaliação de marcas em casos de fusões e aquisições: uma aplicação de opções reais para o caso Santander/Real
2016-02-05Este trabalho consiste na discussão de contextos e modelos de avaliação de marcas. Ao final é apresentado um estudo de caso aplicado à aquisição de um banco com valiosa marca. Na primeira parte constam: revisão bibliográfica, ... -
Avaliação do grau de sofisticação do investidor individual pessoa física na negociação de produtos de renda variável
2016-02-02O presente trabalho analisa o grau de sofisticação do Investidor Individual, subclasse da Categoria 'Pessoa Física', na negociação de produtos de renda variável no período compreendido entre Janeiro de 2006 e Dezembro de ... -
Best ideas: avaliação do desempenho de portfólios de ações de alta convicção no mercado brasileiro
2017-12-18This paper searches for evidences that equity portfolio managers hold in their portfolios a finite number of stocks able to generate alpha. Theoretical portfolios are built from the best ideas identified in 2.201 Brazilian ... -
O BNDES gera lucro econômico? Utilização da metodologia do EVA® para verificar a criação de valor ao acionista
2013-01-28The objective of this study was to determine whether the BNDES, in the period between 2000 and 2011 generated economic profit for its main shareholder, the Federal Government. We analyzed financial statements and notes ... -
Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals
2019-07-05Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ... -
Concentração do controle, governança corporativa e o impacto na liquidez das ações de empresas brasileiras
2012-01-30Os efeitos dos diferentes graus de concentração do controle e de governança corporativa das empresas no desempenho das ações têm crescido em interesse no Brasil. Este estudo utiliza a concentração do poder de voto e um ... -
Concessão rodoviária sob ameaça de implantação de ferrovia: um modelo de tomada de decisão de investimento baseado em opções reais
2017-08-08The recent Brazilian economic recession, encouraged federal government to promote programs to stimulate logistics infrastructure projects. However, political and economic uncertain scenario have settled down the government ... -
As concessões de juros subsidiado pelo BNDES geram ineficiência na economia brasileira?
2020-09-22O crédito tem participação fundamental no desenvolvimento econômico de um país estimulando o consumo das famílias e os investimentos das empresas refletindo na demanda efetiva da economia e, consequentemente, aceleração ... -
Consolidação industrial: estudo de caso do segmento de serviços de apoio à medicina diagnóstica baseado em modelo de opções reais
2007-06-01O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de tomada de decisão, baseado em Teoria das Opções Reais, para empresas atuantes em mercados em consolidação. Tal modelo tem como objetivo indicar o momento mais adequado ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Criação de valor e rentabilidade das ações: um estudo para o mercado brasileiro
2014-01-29A maximização de valor como objetivo central das firmas está presente na literatura há mais de 200 anos, embora existam outras vertentes mais recentes como a teoria dos stakeholders. Este trabalho irá discutir porque a ... -
Decisão de investimento através da teoria de opções reais: estudo de caso em projetos do setor financeiro
2007-02-06Incerteza é uma variável importante em um projeto e um grande desafio para os tomadores de decisão de uma empresa. Este estudo objetiva explorar um pouco mais o campo de utilização da Teoria de Opções Reais na análise de ... -
Decisão de investimento entre pequenas centrais hidrelétricas e usinas eólicas: aplicação da teoria das opções reais
2012-05-03A Teoria das opções reais tem se mostrado um instrumental relevante na fundamentação das decisões de investimento de diversos agentes na economia, especialmente no que tange a projetos de infraestrutura, pesquisa e ... -
Desempenho das ações de empresas após processos de fusões e aquisições: uma análise das transações ocorridas no Brasil
2019-08-12Este trabalho analisou o desempenho de curto e longo prazo das ações de empresas adquirentes após anúncios de fusões e aquisições ocorridos no Brasil no período de 1998 a 2016. Centenas de eventos foram avaliados para, em ... -
Desempenho de longo prazo de fusões e aquisições: evidência de mercados de capitais latino-americanos
2008-12-03Esta dissertação analisa o desempenho de longo prazo (36 meses após o evento)das fusões e aquisições em países latino-americanos. O estudo abrange um total de 429 eventos de fusão e aquisição anunciados entre os anos de ... -
O desempenho de longo prazo dos IPOs no Brasil
2013-01-28Desde 2004, o movimento de abertura de capital das empresas brasileiras intensificou-se de forma atípica, sendo que o auge ocorreu em 2007, quando 64 companhias estrearam na bolsa de valores. Por meio da metodologia do ... -
Desempenho dos anos iniciais dos fundos multimercados e de ações brasileiros de 2003 a 2013
2015-01-26Este trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento dos retornos de fundos de investimento nos seus primeiros anos de existência. Para isso, são comparados os primeiros anos com os segundos e os primeiros e segundos ... -
Desempenho dos fundos de investimento de ações brasileiro: um estudo do período de 2000 a 2014
2014-10-29The primary objective of this work is to answer if Brazilian equity funds were capable of creating value, as measured by Jensen’s alpha, during the selected period. After that it tried to identify the significate factors ...
