Listagem FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia por Assunto "Investimentos - Análise"
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Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
2019-08-26Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
2018-12-14O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum utilizando máximas de 52 semanas
2011-05-25Foram comparados os resultados de quatro estratégias de investimento associadas ao efeito momentum que utilizam a cotação máxima dos ativos nas últimas 52 semanas como critério de escolha das ações. Os resultados das ... -
Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade
2012-01-30O objetivo do presente trabalho é verificar se, ao levar-se em consideração momentos de ordem superior (assimetria e curtose) na alocação de uma carteira de carry trade, há ganhos em relação à alocação tradicional que ... -
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Análise da curva de cupom cambial brasileira: uma aplicação da análise de componentes principais com enfâse em sua utilização para imunização de carteiras
2006-11-08Na presente dissertação foi apresentada, pela primeira vez para o mercado brasileiro, uma aplicação da análise de componentes principais para a identificação dos fatores que influenciam o comportamento da estrutura temporal ... -
Análise do impacto do anúncio da nova tributação dos fundos de condomínio fechado
2019-02-04A tributação dos fundos de investimentos no Brasil possui características peculiares, sendo a principal delas a tributação conhecida como “come-cotas”, na qual duas vezes ao ano os fundos de investimento de condomínio ... -
Análise do posicionamento dos gestores de fundos multimercado brasileiros
2019-08-14Esse estudo aplica o modelo de analise de estilo baseado em retorno a um grupo de fundos de investimentos brasileiros classificados como Multimercados Macro. O objetivo é ilustrar quanto determinados fatores contribuíram ... -
Análise dos impactos da linha Finem na produção industrial brasileira por meio de vetores autoregressivos
2013-01-29Este trabalho se propõe a testar e quantificar a importância do investimento de longo prazo, captado pela série de desembolsos da linha BNDES Finem, na produção industrial brasileira. Através dos modelos de causalidade de ... -
Aplicação da teoria de opções reais na avaliação de um complexo eólico
2018-08-27Nos últimos anos, o mercado livre de energia tem apresentado um elevado nível de crescimento. Pelo lado da oferta da energia, a fonte eólica atingiu 8% da matriz elétrica brasileira. Para os investidores em energia eólica, ... -
Aplicação de machine learning na pré-seleção de ativos para portfólios de investimento
2021Este trabalho buscou avaliar o impacto de técnicas de Machine Learning junto a estratégias de momento na pré-seleção de ativos financeiros para portfólios de investimentos no mercado brasileiro. Foram utilizados modelos ... -
Busca por valor em notícias e fatos relevantes utilizando-se de redes neurais e aprendizado profundo
2019-01-28A busca por estratégias de investimento que geram retornos anormais é uma das linhas de pesquisa mais investigadas em finanças. Com o nascimento de novas técnicas, faz-se necessário buscar novas formas de incorporá-las aos ... -
Carry trade em um modelo de carteira ótima de moedas
2007-03-23De todas as anomalias documentadas na literatura de finanças internacionais, a sistemática violação da Paridade Descoberta de Juros, ou como é mais conhecida – viés nas taxas futuras câmbio - é sem dúvida um assunto no ... -
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
2009-02-03O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de ... -
Concessão rodoviária sob ameaça de implantação de ferrovia: um modelo de tomada de decisão de investimento baseado em opções reais
2017-08-08The recent Brazilian economic recession, encouraged federal government to promote programs to stimulate logistics infrastructure projects. However, political and economic uncertain scenario have settled down the government ... -
Construção de carteiras com diferentes estratégias: um estudo com ações brasileiras no período de 1996 a 2007
2009-02-04Esse estudo tem como objetivo construir diversas carteiras com estratégias de investimento (investment styles) em ações baseadas em diferentes critérios quantitativos com o intuito de descobrir quais estratégias prevalecem ... -
Decisão de investimento através da teoria de opções reais: estudo de caso em projetos do setor financeiro
2007-02-06Incerteza é uma variável importante em um projeto e um grande desafio para os tomadores de decisão de uma empresa. Este estudo objetiva explorar um pouco mais o campo de utilização da Teoria de Opções Reais na análise de ... -
Decisão de investimento entre pequenas centrais hidrelétricas e usinas eólicas: aplicação da teoria das opções reais
2012-05-03A Teoria das opções reais tem se mostrado um instrumental relevante na fundamentação das decisões de investimento de diversos agentes na economia, especialmente no que tange a projetos de infraestrutura, pesquisa e ... -
Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço
2017-08-24O presente estudo propõe o uso de um modelo de aprendizagem por reforço para derivar uma estratégia de trading em taxa de juros diretamente de dados históricos de alta frequência do livro de ofertas. Nenhuma suposição sobre ... -
Efeito retrovisor sobre fundos de investimentos: análise do return chasing behavior
2021-09-17Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico ...
