Listagem FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Economia por Assunto "Ações (Finanças)"
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Aplicações do modelo black-scholes ao mercado de opções de compra, utilizando-se metodologias diferenciais para o cálculo de volatilidade
1990-10-25Este trabalho cuida de avaliar a eficiência do mercado de opções de ações da bolsa de valores de são Paulo (BOVESPA). A avaliação é feita através do modelo Black-Scholes, e traz como principal novidade diversas estimativas ... -
Apreçamento da assimetria idiossincrática no mercado brasileiro de ações
2010-07-28Recent papers in finance presented models in which the idiosyncratic skewness is a priced component of security returns. More specifically, stocks with high expected idiosyncratic skewness should have low expected returns. ... -
Aversão à perda, assimetria nos co-movimentos de mercado e viés doméstico: caso Japão e Reino Unido
2011Analogamente à Amonlirdviman e Carvalho (2009), que calibrou o modelo de Aversão à Perda Míope de Benartzi and Thaler (1995) para o caso dos Estados Unidos, esta dissertação analisa o problema de alocação de portfolio de ... -
Consumption-wealth ratio and expected stock returns: evidence from panel data
2015-03-20This paper investigates the role of consumption-wealth ratio on predicting future stock returns through a panel approach. We follow the theoretical framework proposed by Lettau and Ludvigson (2001), in which a model derived ... -
The Market for borrowing securities in Brazil
2013-12-23We report the results of an exploratory data analysis of the Brazilian securities lending market. The analysis is performed over the full historical data set of each individual loan offer and loan contract negotiated between ... -
Metodologia de índices de ações: o caso brasileiro
2018-03-28O objetivo dessa dissertação é avaliar os efeitos que certas metodologias usadas na construção de índices e portfolios têm sobre suas performances e como elas diferem entre si. Para isso, analisaremos o caso do índice ... -
Nonparametric tail risk, macroeconomics and stock returns: predictability and risk premia
2015-02-12This paper proposes a new novel to calculate tail risks incorporating risk-neutral information without dependence on options data. Proceeding via a non parametric approach we derive a stochastic discount factor that correctly ... -
O problema da informação assimétrica no mercado acionário
1987-07-13A questão que queremos discutir ê a seguinte: po deriam as corretoras e os próprios investidores desinformados, minimizar o efeito das informações privilegiadas no mercado? Este aspecto é enfocado no trabalho através da ... -
Retornos anormais e estratégias reversas
2001-08-06Um dos primeiros papers a encontrar uma tendência clara de reversão no retorno das ações no longo prazo, De Bondt e Thaler (1985) identificaram o padrão encontrado como fruto de um comportamento irracional dos investidores ... -
Transações geradas pelo fluxo de recursos dos fundos e o efeito momento no Brasil
2013The paper’s goal is test the instutional hypothesis for brazilian stocks momentum. We 'construct' a measure of demand shocks to individual stocks in the following steps: estimate the part of the mutual fund trading that ... -
Value and momentum strategies in the Brazilian stock market: the 2008 financial crisis and its aftermath
2011-07-01Esta dissertação analisa o desempenho de três estratégias de investimento em carteiras de custo zero ('value', 'momentum' e uma combinação 50/50 delas, que é chamada de 'combo') no mercado de ações brasileiro durante a ...
