Listagem FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Economia por Orientador "Bonomo, Marco Antônio Cesar"
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Aggregate uncertainty, disappointment aversion and the business cycle
2013-06-17We investigate the eff ect of aggregate uncertainty shocks on real variables. More speci fically, we introduce a shock in the volatility of productivity in an RBC model with long-run volatility risk and preferences that ... -
Alocação de longo prazo: Um estudo empírico com ativos brasileiros
2004-12-20A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque ... -
Análise técnica: sorte ou realidade?
2002-06-24Este trabalho busca testar a validade da hipótese de eficiência dos mercados no mercado futuro do índice lbovespa através do uso das chamadas estratégias de análise técnica. São utilizados testes de habilidade preditiva ... -
Aversão à perda, assimetria nos co-movimentos de mercado e viés doméstico: caso Japão e Reino Unido
2011Analogamente à Amonlirdviman e Carvalho (2009), que calibrou o modelo de Aversão à Perda Míope de Benartzi and Thaler (1995) para o caso dos Estados Unidos, esta dissertação analisa o problema de alocação de portfolio de ... -
The behavior of temporary sales in a macroeconomic context
2009-10-21We investigate temporary sales using a very detailed data set for 13 years of retail prices in the Brazilian economy, with price quotes collected every 10-days. We find strong evidence of co-movement between frequency and ... -
Calibrando e simulando o modelo do 'acelerador financeiro' para a economia brasileira,
2005-06-09O objetivo deste trabalho é analisar o impacto de imperfeições no mercado de crédito sobre a transmissão da política monetária no Brasil. Para tanto, utilizou-se o modelo de Bernanke, Gertler e Gilchrist (1999), no qual o ... -
O canal de empréstimos bancários no Brasil: uma evidência microeconômica
2002-05-27The aim of this thesis is to investigate the existence and relevance of the bank-lending channel in Brazil. For that purpose we use balance-sheet data of Brazilian financial institutions, and adopt a methodology based in ... -
Composicao da divida publica brasileira e a crise de 2002: uma analise contrafactual de estrategias alternativas
2007O objetivo deste trabalho é fazer uma decomposição da dinâmica da dívida e verificar quais foram os fatores que mais contribuíram para o crescimento da relação da Dívida/PIB no início dessa década. Primeiramente foi feita ... -
A equação de Euler e a IS: estimações para o Brasil
2008-08Neste artigo estudamos a relação entre a taxa de juros e o hiato do produto no Brasil através da estimação de modelos Novo-Keynesianos. Para tanto, estimamos os modelos por três métodos: (1) método generalizados dos momentos, ... -
Existe arbitragem entre a metalúrgica Gerdau e a Gerdau S.A.?
2006-06-12A principal contribuição deste trabalho consiste na descoberta de uma evidência, na bolsa de valores de São Paulo, muito semelhante ao caso da Royal Dutch/Shell analisado por Froot e Dabora (1999): após o lançamento das ... -
Os fundamentos do investment grade brasileiro
2009Nos últimos anos temos assistido um número cada vez maior de países sendo avaliados pelas principais agências de risco de crédito no que tange às suas condições estruturais, conjunturais políticas. Em um mundo onde ... -
Improving mutual fund market timing measures: a markov switching approach
2001-07-31Market timing performance of mutual funds is usually evaluated with linear models with dummy variables which allow for the beta coefficient of CAPM to vary across two regimes: bullish and bearish market excess returns. ... -
Inflation dynamics in Brazil: an empirical approach
2003-06-26 -
The Market for borrowing securities in Brazil
2013-12-23We report the results of an exploratory data analysis of the Brazilian securities lending market. The analysis is performed over the full historical data set of each individual loan offer and loan contract negotiated between ... -
Recompra de ações: uma abordagem empírica
2001-07-20O trabalho tem por objetivo estudar as motivações pelas quais as empresas recompram suas ações em mercado. Para o caso brasileiro será feito um teste para verificar se existe ou não uma divisão dos ganhos de eficiência ... -
Regras monetárias e restrição fiscal: uma análise da política de metas para a inflação no Brasil
2003-06-26Neste trabalho desenvolve-se um modelo de expectativas racionais baseado no paper de Batini e Haldane (1999) com o propósito de avaliar se as regras monetárias derivadas sob o regime de metas para a inflação podem ser ... -
Retornos anormais e estratégias reversas
2001-08-06Um dos primeiros papers a encontrar uma tendência clara de reversão no retorno das ações no longo prazo, De Bondt e Thaler (1985) identificaram o padrão encontrado como fruto de um comportamento irracional dos investidores ... -
Risco e precificação de operações com taxa percentual do CDI
2003-02-12Neste artigo analisamos um tipo de operação de hedge - com Cupons Cambiais diferentes do negociado no mercado - que recentemente começou a ser operacionalizada no mercado brasileiro. Além de documentar esta operação, este ... -
Simple calvo economies with heterogeneous pricing
2009-08-07This paper was motivated by the main results of Carvalho and Schwartzman (2008), where heterogeneity emerges from di¤erent sectoral pricing rules, and sectoral moments of rigidity durations are su¢ cient to explain certain ...
