Listagem FGV EPGE - Dissertações, Mestrado em Economia por data do documento
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A regulação bancária no Brasil
1999-03-31 -
Determinantes do crescimento: uma comparação das regressões em sistemas de equações cross-section com regressões em painel
1999-05-05Essa tese se propõe fazer uma comparação entre duas técnicas alternativas para estudo de impactos marginais de variáveis sócio-econômicas sobre as taxas de crescimento per-capita de grupos de países durante período de 1965 ... -
Mercados incompletos, distribuições hiperbólicas e aplicações para o caso brasileiro
1999-06-10Apresentamos a distribuição hiperbólica corno alternativa à distribuição normal para a modelagem em finanças. A distribuição hiperbólica possui a vantagem de ter caudas pesadas e de permitir grande concentração das observações ... -
Política fiscal e reforma previdenciária: simulação utilizando o modelo de gerações superpostas
1999-07-08Neste trabalho, utiliza-se um modelo de simulação de equilíbrio geral computável de 55 gerações superpostas, incorporando a probabilidade não condicional do indivíduo estar vivo, e na presença de restrição ao crédito ... -
O problema da definição de mercado relevante: uma abordagem antitruste
1999-07-12presente estudo analisa problema da definição de mercado relevante, sob ótica da política de defesa da concorrência. Seguindo taxonomia de Scheffman Spiller (1987), que classifica os mercados em econômicos antitrustes, são ... -
Método de estimação de modelos de ciclos reais - um estudo para as economias brasileira e americana
1999-07-13O presente trabalho estima por máxima verossimilhança um modelo de ciclos reais para as economias brasileira americana. Os parâmetros são estimados partir de um VAR na forma estrutural obtido de um modelo macroeconômico ... -
Endividamento, custo do capital e valor da empresa: uma análise para o setor siderúrgico
1999-08-04Na utilização de variados tipos de financiamento, a empresa necessita, primariamente, da análise do custo do capital - custo básico para remuneração dos recursos próprios e de terceiros que compõem a estrutura de capital ... -
Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
1999-08-16Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição ... -
Mobilidade de capitais e movimentos da conta corrente do Brasil
2000-03-13Com base na análise da economia brasileira nas últimas décadas, pode-se supor que sejam expressivas as restrições aos movimentos in ternacionais de capitais. Para analisar essa questão, aplicamos o mod elo intertemporal ... -
Uma análise comparativa entre a metodologia analítica e a metodologia de simulação Monte Carlo para o cálculo do value at risk
2000-04-27O presente trabalho tem por objetivo descrever, avaliar comparar as metodologias analítica da simulação Monte Cario para cálculo do Value at Risk (Valor em Risco) de instituições financeiras de empresas. Para comparar as ... -
Efeitos reais da transmissão de política monetária: comparação empírica entre Brasil e Argentina
2000-07-31Partindo-se do pressuposto de que uma grande distinção entre as respostas de duas economias a um determinado choque monetário seria um obstáculo à adoção de uma moeda única para ambas, a dissertação consta de um estudo ... -
Testes de características comuns em mercados Latino- Americanos
2000-08-04A partir da bastante difundida metodologia de Cointegração e Características (Features), propõe-se a execução dos testes de Johansen e regressão auxiliar para verificar a existência de Características Comuns de primeira e ... -
Custos de bem-estar que resultam da não neutralidade da legislação tributária em ambientes de baixa inflação: o caso brasileiro
2000-08-10Objetiva investigar alguns possíveis efeitos que interação entre a regulação tributária - mais especificamente aquela que diz respeito à tributação sobre o capital – e a inflação podem gerar sobre o bem-estar social. Para ... -
Indicadores de core inflation para a economia brasileira
2000-08-11O presente trabalho apresenta uma medida de Core Inflation para a economia brasileira obtida através dos dados desagregados do IPC-DI/FGV. A revisão do conceito, a justificativa para seu uso na política monetária e as ...
