O Bitcoin e os sentimentos dos agentes

Abstract

O presente trabalho visa analisar a possível influência de sentimentos, como medo e confiança, indentificados nas decisões dos agentes através de índices estatísticos, na composição do logartimo natural dos retornos observados do Bitcoin no período entre Outubro de 2010 e Fevereiro de 2019. Em outras palavras, procurou-se verificar se além da suposição factível de influência nas condutas dos agentes, os sentimentos podem ter correlação direta nos processos de valorização e desvalorização do Bitcoin na janela temporal contemplada.

The present work aims to analyze the possible influence of feelings, such as fear and confidence, identified in the agents' decisions through statistical indices, in the composition of the natural logarithm of the observed returns of Bitcoin in the period between October 2010 and February 2019. In other words, it was tried to verify if in addition to the feasible assumption of influence in the conducts of the agents, the feelings can have direct correlation in the processes of valorization and devaluation of Bitcoin in the contemplated temporal window.