Listagem FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas por Assunto "Modelo de precificação de ativos"
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Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo
1999-06-14O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto ... -
Avaliação econômico-financeira de empresas de transporte rodoviário de carga: uma metodologia de análise de eficiência
1982-10-01Trata de uma metodologia de avaliação de eficiência de empresas de transporte rodoviário de cargas, incluindo estudos de casos com empresas de diferentes portes. O transporte rodoviário de cargas, ao contrário do transporte ... -
CAPM 'Capital Asset Pricing Model': o modelo de avaliação de ativos: uma revisão da literatura e dos testes empíricos
1984Levantamento bibliográfico abrangendo os principais trabalhos relativos ao 'CAPM - Capital Asset Pricing Model' que se acham esparsos em vasta literatura. Aborda desde a teoria de seleção de carteira, o desenvolvimento e ... -
False Discoveries and Luck in the Brazilian Equity Fund Market
2021-08-20In this study I investigate the performance of equity funds in Brazil between January 2001 and January 2021. I do that by applying the False Discovery Rate methodology to the entire sample, as well as to sub-samples separated ... -
Métodos para replicação de índices: revisão e aplicação ao IBOVESPA
2000-02-08Este trabalho revisa os principais métodos numéricos utilizados para reproduzir o comportamento de um índice, implementa quatro desses modelos ao caso brasileiro (Índice Bovespa) e discute a aplicação e os pontos favoráveis ... -
O modelo de avaliação de ativos: (Capital Asset Pricing Model)
1982Examina o modelo de seleção de portfólios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann-Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação ... -
Modelos de precificação de bonds: uma análise evolutiva
2000-03-23Trata de modelos de avaliação debonds, dentro de uma abordagem evolutiva. Apresenta a evolução das técnicas de precificação desses títulos de renda fixa. Inicialmente discute a abordagem tradicional, que compreende a ... -
Prêmio de risco de investimento estrangeiro
2014-03-19Este estudo estima o prêmio de risco de investimento estrangeiro. Nós testamos se ações com maior covariância entre seus retornos e períodos ruins (quando o investimento estrangeiro em carteira na Bovespa é negativo) são ... -
O problema da mensuração de ativos na contabilidade
1994-05-17Discute o processo de mensuração de ativos na Contabilidade, enfocando os principais métodos que têm sido sugeridos e faz uma sistematização das contribuições mais importantes sobre o assunto, dentro de uma abordagem teórica. -
Risco
1976-10A presente dissertação trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre o 'status of the art' da teoria financeira sobre a análise e mensuração do risco. Ela foi dividida em sete seções, as quais abrangem os seguintes aspectos ... -
Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
1998-01-15Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
