Listagem FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas por Assunto "Investimentos - Administração"
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Análise de desempenho de fundos mútuos de ações
1997-04-07A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos ... -
Análise de investimentos de renda variável: uma ponte entre a teoria e a prática
2000-03-31O trabalho aborda os conceitos de análise de investimentos de renda variável. Sintetiza a teoria de análise de investimentos e identifica os pontos de controvérsia na literatura. -
Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo
1999-06-14O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto ... -
Aspectos operacionais e análise do desempenho de três fundos mútuos: estudo de caso
1982-03Trata de fundos mútos de investimento no Brasil -
Avaliação da performance dos fundos mútuos de investimento
1986-10-01O desenvolvimento do mercado brasileiro de valores mobiliários é relativamente recente. Não obstante, sua contemporaneidade face a mercados já tradicionais de outros países já tem se verificado um crescente nível de atividade ... -
Ceticismo ou reputação nas recompras de ações?
2015-02-12This work investigates buybacks in Brazil focusing on the credibility and reputation of announcers companies. Using an unexploited data base, the annual reference form (Formulário de Referência), which, enables the ... -
Conflitos de interesses entre investidor e administrador de fundos: evidências e mecanismos de controle no Brasil
2000-04-13Trata do problema principal-agent entre investidor e administrador de fundos no Brasil. Aborda as evidências de conflitos de interesses, os efeitos positivos e negativos da competição de mercado, as formas de controle via ... -
A diversificação de risco no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
1994-03-16O principal objetivo desta dissertação é a determinação do número de ações, que deve ser mantido numa carteira, suficiente para reduzir ao mínimo a sua porção de risco passível de diversificação e, portanto, para reduzir ... -
O efeito smart money na indústria de fundos brasileira
2006-02-13O presente trabalho estuda o efeito Smart Money, inicialmente identificado por GRUBER (1996) e ZHENG (1999), na indústria de fundos brasileira no período de 2001 a 2005. Buscou-se identificar se os fundos que apresentaram ... -
Estratégia competitiva para os fundos mútuos de ações: um enfoque à segmentação de mercado
1989-10-27Este trabalho aborda a segmentação do mercado de Fundos Mútuos de Ações, tendo como parâmetro o mercado dos E.U.A., por ser o principal centro financeiro do mundo e também, pelo fato de ser um mercado altamente desenvolvido ... -
Estudo da teoria de preços por arbitragem: 'the arbitrage pricing theory (APT)'
1993-03-25Trata da explicação da teoria do APT, abarcando o estudo de suas fontes de referência, pressupostos, modelo matemático, testes empíricos e estudos de aplicação prática de suas medidas de risco. Ressalta os aportes da teoria ... -
False Discoveries and Luck in the Brazilian Equity Fund Market
2021-08-20In this study I investigate the performance of equity funds in Brazil between January 2001 and January 2021. I do that by applying the False Discovery Rate methodology to the entire sample, as well as to sub-samples separated ... -
Fundos de private equity no Brasil: análise do modelo de governança e impacto na estratégia das empresas investidas
2002-02-22Por me~de um estudo cem administradores de fundos de private equity, esta dissertação aborda as relações de governança que se estabelecem entre os fundos e os se s investidores e entre os fundos e as empresas que recebem ... -
The implications of passive investments for active fund management: international evidence
2020-02-04Esta dissertação investiga as causas e conseqüências da indexação para gestão de fundos ativos de ações em 32 países. Os resultados indicaram que a crescente concorrência dos fundos indexados não afetou negativamente as ... -
Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
1995-06-22Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua ... -
Métodos para replicação de índices: revisão e aplicação ao IBOVESPA
2000-02-08Este trabalho revisa os principais métodos numéricos utilizados para reproduzir o comportamento de um índice, implementa quatro desses modelos ao caso brasileiro (Índice Bovespa) e discute a aplicação e os pontos favoráveis ... -
O modelo de avaliação de ativos: (Capital Asset Pricing Model)
1982Examina o modelo de seleção de portfólios desenvolvido por Markowitz, principalmente no que concerne: as suas relações com a teoria da utilidade de Von Neumann-Morgenstern; aos algo ritmos de solução do problema de Programação ... -
Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz
1995-07-04Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz. -
Testes de validade do capital asset pricing model no mercado acionário de São Paulo: um estudo indicativo do poder de teste da metodologia de Fama e Macbeth
1998-01-15Utiliza a técnica de simulação para estimar a 'eficiência' de se testar o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) num mercado com características do mercado acionário paulista, marcado por elevado retorno e alta volatilidade.
