Browsing FGV EAESP - CMAE: Dissertações, Mestrado em Administração de Empresas by Subject "Avaliação de riscos - Metodologia"

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O uso do value at risk (var) como medida de risco para fundos de pensão

Machry, Manuela Silva
2003-03-12

Este estudo faz uma revisão das origens do VaR, bem como dos conceitos e teorias que o fundamentam, e sua aplicabilidade aos fundos de pensão. Descreve as principais metodologias de cálculo e as situações nas quais o uso ...
Value-at-risk: aplicação de cinco metodologias a carteiras teóricas compostas por ações e títulos de renda fixa no Brasil

Lombardo, Marcia
2000-04-04

Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre VAR no Brasil e no exterior. Testa o desempenho de cinco metodologias de VAR, a saber: metodologia Paramétrica com uso da ...