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A saída: uma análise da deslistagem na Bovespa
(2005-06)
By the definition of the characteristics that distinguish Brazilian listed companies which apply their delisting and the remaining listed companies in the market, this issue investigates, as a preliminary mean, the motivations ...
A relevância do rating e de outros fatores na determinação do rendimento das debêntures emitidas no mercado brasileiro
(2005-04)
O artigo aborda um tema bastante explorado no contexto internacional, mas ainda pouco pesquisado no Brasil. A compreensão dos fatores relevantes na precificação de debêntures é de primordial importância para os investidores ...
Medidas de desempenho de fundos considerando risco de estimação
(2005)
Neste artigo são apresentadas duas medidas de desempenho de fundos mútuos de investimento baseadas nos índices de Sharpe Generalizado e de Sortino, que são ajustadas para o risco de estimação através de intervalos de ...
Volatility of returns, variations in prices and volume traded: evidence from the main stocks in Brazil
(SSRN, 2005)
We study the relationship between the volatility and the price of stocks and the impact that variables such as past volatility, financial gearing, interest rates, stock return and turnover have on the present volatility ...
O efeito tamanho na Bovespa
(1999)
Após aplicação de testes empíricos sobre carteiras de ações na Bovespa, no período que vai de 1995 a 1998, os autores constatam a existência da anomalia conhecida como Efeito Tamanho no mercado de capitais brasileiro. ...
Administração financeira e inflação: teoria e evidência empírica
(1997)
This work presents the influence of inflation in the financial decision process. The traditional theory is compared with the one developed to the inflationary environment. Some empirical evidences are also presented. The ...
Uma análise empírica sobre o papel do valor patrimonial na avaliação das ações listadas na BOVESPA
(1997)
The work studies the conflict between theory and practice concerning the relationship between stock market value and book value. Correlation, causality and performance studies were made on series of values of 35 stocks. ...
Options listing and the volatility of the underlying asset: a study on the derivative market function
(SSRN, 1996)
There is a lot of misunderstanding about derivative markets. Many people believes that they are a kind of casinos and have no utility to the investors. This work looks on the effects of options introduction in the Brazilian ...
Avaliação de opções: o caso brasileiro: utilização de modelos Arch na estimação dos parâmetros
(1995-09-21)
O trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo conhecido pelo nome de seus autores, Black-Scholes. É descrito o desenvolvimento da teoria de opções, desde os primórdios da existência de mercados organizados ...
Como decidem os administradores financeiros sobre custo e estrutura de capital das empresas no Brasil
(1995)
In this work, the main objective was to research the behavior of the Brazilian companies in the field of cost and capital structure. A search of the theories that best describes this behavior have been done, trying to show ...
